Banque jobs in France

institution bancaire française

Rattaché au Responsable du département validation des modèles, vos principales missions :

• Validation initiale et revue périodique des modèles utilisés dans le suivi des risques de bilan et de solvabilité ainsi que des modèles utilisés pour la valorisation des instruments financiers :
• VaR Monte Carlo ;
• VaR Taux et inflation ;
• Modèle de diversification inter classe de risques ;
• Modèles de prévisions et modèles d\'écoulement des postes du bilan;
• Valorisation des émissions structurées et swap;
• Valorisation des couvertures actions;
• Calculs indépendants et tests de méthodologies afin de challenger et valider les choix de modèles et leurs paramètres ; analyse de la robustesse
• backtesting ; rédaction des rapports de validation et des supports de restitution ;
• Surveillance de l\'utilisation des modèles dans l\'ensemble des indicateurs de risques et de gestion ;
• Analyse des documents produits par le régulateur et réponses aux sollicitations de l\'Audit interne ou de l\'ACPR

• Diplômé d\'une école d\'ingénieur ou Master 2 avec une spécialisation en mathématiques financières / calcul stochastique (El Karoui, Lamberton, Laure Elie...;), vous bénéficiez d\'une expérience d\'au moins 5 ans sur un poste similaire.
• Vous possédez de solides compétences en risque de taux, risque de liquidité et risque de change, en modélisation ou validation de modèles financiers, avec une dominante pricing et / ou risque de bilan.
• Vos compétences en programmation (R, Python, Matlab, VBA, ...;) ainsi que vos connaissances théoriques avancées en modélisation stochastique seront essentielles.
• Vous disposez d\'excellentes qualités relationnelles et aptitude à travailler en équipe permettant de relever avec succès des challenges de natures variées ; disponibilité ; capacité d\'adapter son discours à un auditoire plus ou moins technique ;
• Vous possédez un sens développé de l\'analyse ainsi que d\'excellentes qualités rédactionnelles.