H / F Senior Consultant - Risk Management - Capteo

Capteo; Paris; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de conseil en management recherche un profil expert en modélisation du risque de crédit. Le candidat idéal doit avoir au moins 2 ans d'expérience en la matière et de solides compétences en développement Python, R, et SAS. Le poste nécessite une maîtrise de l'anglais et des qualités rédactionnelles et relationnelles. Joignez-vous à nous pour accompagner notre croissance dans une pratique risquée.

Qualifications

• Minimum 2 ans d'expérience en modélisation du risque de crédit.
• Maîtrise courante de l'anglais.

Responsabilités

• Modélisation du risque de crédit (PD, LGD, EAD).
• Développement d'outils de scoring et notation interne.
• Validation des modèles de dépréciation IFRS9.

Connaissances

Modélisation du risque de crédit

Développement Python

Rédaction et communication

Gestion du stress

Formation

Diplôme d'une grande école d'ingénieur ou Master en Modélisation Financière

Outils

R

SAS

Description du poste

Overview

Crée en 2005, CAPTEO est un cabinet de conseil en management français et indépendant, dédié à l’industrie financière et à l’assurance.

Cabinet de référence auprès des principaux acteurs du secteur, nous accompagnons nos clients depuis plus de 15 ans dans leurs réflexions stratégiques, la mise en œuvre de leurs projets de transformation, l'amélioration de leurs performances, la gestion des risques et des impacts règlementaires.

Mission

Afin d’accompagner la forte croissance de notre practice Risk, nous recherchons des profils ayant une expertise variée sur la modélisation et la gestion du risque de crédit, pour intervenir sur des missions ayant le périmètre suivant :

• Modélisation du risque de crédit (PD, LGD, EAD, CCF)
• Développement d’outils de scoring & notation interne
• Revue des modèles (approches quantitatives, Data et performance modèle)
• Réalisation d’exercices de stress-testing & back-testing (EBA, climatiques)
• Validation des modèles de dépréciation IFRS9, ICAAP…

Sous l’égide du Responsable de la practice Risk, vous pourrez également participer activement au développement de l’activité :

• Élaboration de projets de recherche, publications (impact du risque climatiques sur le risque de crédit…)
• Knowledge Management (veille réglementaire, technologique constante…)
• Business development (structuration & promotion d’offres commerciales, réponse aux AO…)
• Formation (interne et externe)

Profil

Vous êtes diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur et / ou d'un Master en Modélisation Financière & statistique.

Vous avez minimum 2 ans d’expérience en modélisation du risque de crédit et disposez de bonnes compétences en développement Python, R, SAS…

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités rédactionnelles, de communication et de gestion du stress.

Ce poste nécessite une maîtrise courante de l’anglais.

D’un tempérament curieux et proactif, vous bénéficiez d’un sens naturel pour le service et d’un excellent relationnel.

Vous faites preuve de rigueur et d’autonomie dans votre travail et savez développer un esprit d’équipe.

Cette annonce vous inspire, rejoignez nous !