Analyste Quantitatif - Finance de Marché

eXalt-Fi; Paris; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de finance recherche un Analyste Quantitatif pour développer des modèles de pricing et analyser les risques de marché. Vous aurez un Master ou un PhD en Mathématiques Appliquées ou Finance Quantitative et une expérience significative en Finance de Marché. La maîtrise de plusieurs langages de programmation (Python, C++, etc.) est nécessaire. Un bon niveau d'anglais est requis.

Qualifications

• Diplômé(e) d'un Master ou PhD en Mathématiques Appliquées, Finance Quantitative ou Informatique.
• Expérience en analyse quantitative ou en modélisation financière dans un environnement bancaire ou financier.
• Anglais courant requis.

Responsabilités

• Développer et améliorer les modèles de pricing des produits financiers.
• Analyser et modéliser les Risques de Marché et de Contrepartie.
• Implémenter des outils quantitatifs et des librairies avec les équipes IT.

Connaissances

Analyse quantitative

Modélisation financière

Programmation en Python

Programmation en C++

Programmation en C

Programmation en C#

VBA

Compétences analytiques

Rigueur scientifique

Bonne connaissance des produits financiers

Formation

Master ou PhD en Mathématiques Appliquées, Finance Quantitative ou Informatique

Description du poste

Descriptif du poste

En tant qu'Analyste Quantitatif en CDI, vos missions sont :

• Développer et améliorer les modèles de pricing des produits financiers (Dérivés, Taux, Actions, etc.),
• Analyser et modéliser les Risques de Marché et de Contrepartie,
• Participer à la validation et à l'optimisation des modèles existants,
• Implémenter des outils quantitatifs et des librairies en collaboration avec les équipes IT et le Front Office,
• Effectuer des backtests et des analyses statistiques pour améliorer les stratégies de trading,
• Rédiger des documents techniques et assurer une veille sur les innovations en Finance Quantitative.

Profil recherché

• Diplômé(e) d'un Master ou PhD en Mathématiques Appliquées, Finance Quantitative ou Informatique,
• Expérience en analyse quantitative ou en modélisation financière dans un environnement bancaire ou financier,
• Bonne connaissance des produits financiers et des modèles stochastiques,
• Solidespétences en programmation (Python, C++, C, C#, VBA),
• Fortespétences analytiques et rigueur scientifique,
• Anglais courant requis.
• Vous justifiez d'une première expérience significative en Finance de Marché.

Déroulement des entretiens

1. Un premier échange téléphonique d'une dizaine de minutes pour prendre connaissance de vos attentes | 5-10 min
2. Un premier entretien avec un Digital Sales Manager pour en savoir plus sur vous et vous présenter eXalt | 45 min
3. Un second échange avec un Business Manager Senior pour vous parler de nos clients et nos missions | 45 min / 1h

Chaque étape vise à vous offrir une visionplète de notre environnement et à identifier si nous partageons les mêmes ambitions !