Data scientist risk (R3C) H / F

Crédit Agricole S.A.; Massy; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une grande institution financière recherche un Data Scientist pour rejoindre son équipe Risque Quantitatif à Massy. Vous serez responsable de la gestion des projets de développement des modèles de risque de crédit, en assurant un alignement avec les normes IFRS 9 et réglementaires. Le candidat idéal aura 3 à 5 ans d'expérience et maîtrise des outils comme SAS et Python.

Qualifications

• Niveau d'expérience minimum de 3 à 5 ans dans le domaine finance / risque.
• Connaissance approfondie de la réglementation bâloise et de la norme IFRS9.
• Expertise dans le développement de modèles Risque IFRS9.

Responsabilités

• Piloter des projets de développement des modèles de risque de crédit.
• Communiquer sur les résultats et les avancées des modèles.
• Réaliser des études en matière de modélisation de risque de crédit.

Connaissances

Rigueur

Expertise statistique et modélisation

Maitrise des outils de modélisation

Capacité d'organisation et de planification

Capacité à échanger de manière autonome

Prise de recul & force de proposition

Capacité à délivrer dans des délais contraints

Formation

Bac + 5 / M2 et plus

Outils

SAS

Python

Base de données (Dataiku serait un plus)

Description du poste

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Intitulé du poste

Data scientist risk (R3C) H / F

Type de contrat

Date prévue de prise de fonction

14 / 04 / 2025

Poste avec management

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

• Au sein de la division Risk Management Group, l'équipe Risque Quantitatif (QRI) a notamment pour missions principales :
• L'émission d'avis risques sur différentes thématiques notamment la méthodologie de provisionnement statistique ;
• La gestion en direct de l'activité France pour le développement des modèles réglementaires, la supervision des dispositifs Bâle 2 des filiales à l'international (accompagnement pour le passage en méthode avancée, validation et backtesting des modèles) ;
• La production d'analyse sur le coût du risque et l'évolution du portefeuille et la présentation de ces travaux aux instances de gouvernance du Groupe ;
• La définition des normes de provisionnement IFRS9, le calcul des paramètres en amont du calcul des provisions, la prise en compte et modélisation des données macro-économiques ;
• La réalisation des stress testing exigés par la réglementation
• La mise en oeuvre en France et l'accompagnement des entités à l'international sur ces thématiques.

Description

Vous rejoignez l'équipe Risque Quantitatif composée de 20 Data Scientists avec différentes séniorités et organisée en mode projets. Nous vous proposons un poste en CDI de Data Scientist Risk dont les principaux rôles sont :

• Piloter des projets et le développement des modèles de risque de crédit et ce, en lien avec les priorités, les choix stratégiques, les obligations réglementaires et l'alignement avec Crédit Agricole SA
• Communiquer sur la pertinence, les avancées, et les performances des modèles de risque de crédit IFRS 9
• Réaliser le développement et les études en matière de modélisation risque de crédit IFRS 9
• Travailler de manière étroite et régulière avec les filiales Europe et accompagner les filiales du CAPFM dans les évolutions des modèles IFRS 9.
• Assurer la veille méthodologique et réglementaire associée aux méthodologies ainsi qu'aux modèles de risque liés à la norme IFRS 9 et / ou normes bâloises.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 91 - Essonne

Ville

Massy

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Formation / Spécialisation Ecole d'ingénieur, université

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Domaine finance / risque, en environnement règlementaire

Compétences recherchées

• Rigueur
• Expertise statistique et modélisation
• Maitrise des outils de modélisation
• Réglementations liées au Risque de crédit (Bâle, IFRS 9)
• Capacité d'organisation et de planification
• Capacité à échanger de manière autonome avec les filiales
• Prise de recul & force de proposition
• Capacité à délivrer dans des délais contraints

Connaissance approfondie de la réglementation bâloise et de la norme IFRS9

Expertise dans le développement des modèles Risque et plus particulièrement les modèles IFRS9 tels que forward looking

Capacité à gérer des projets dans un contexte international

Maitrise technique des outils d'analyse statistique

Capacité rédactionnelle pour la documentation des modèles

Outils informatiques

SAS, Python et Base de données (Dataiku serait un plus)

Langues

Anglais - usage régulier