Consultant – Modélisation - Quant Risque de Crédit (H / F)

Sia Partners; Paris; Sur place; EUR 45 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil recherche un professionnel pour le développement de son équipe Quantitative Services. Vous serez responsable de la modélisation des risques de crédit et de l'accompagnement des équipes. Une formation quantitative est exigée, ainsi qu'une maîtrise des langages R et Python. De bonnes compétences en gestion des risques et une première expérience en banque ou conseil sont souhaitées. Un environnement travail équilibré et motivant est proposé.

Qualifications

• Expérience en banque et/ou conseil.
• Expertise en modélisation, gestion du risque, validation ou audit.
• Capacité à travailler en équipe et bonnes compétences analytiques.

Responsabilités

• Pilotage des missions de modélisation et de gestion des risques.
• Développement de scores et mise en œuvre de stress tests.
• Accompagnement des équipes dans la qualité des données et modélisation.

Connaissances

Modélisation

Gestion du risque

Python

R

Analyse

Formation

Master 2 ou Doctorat en formation quantitative

Outils

SAS

SQL

Matlab

Dataiku

Description du poste

Job description

Afin d’effectuer le développement de l’équipe Quantitative Services de Sia, vous serez amené(e) à piloter et / ou réaliser des missions de :

• Modélisation et mise en œuvre opérationnelle des modèles de risque de crédit (PD / LGD) dans le cadre de la réglementation Baloise (III / IV) et / ou dans le cadre d’un plan correctif, y compris la préparation des dossiers de validation à destination de la BCE;
• Développement de scores;
• Définition et mise en œuvre de stress test / back test périodiques et mise à jour des plans de recouvrement dans les institutions bancaires;
• Accompagnement des équipes de Gestion des Risques sur leurs travaux de revue des modèles (qualité des données, modélisation, calibrage…) et de revue des travaux des équipes en charge de la modélisation (LoD1 / LoD2);
• Accompagnement des équipes d’audit / inspection dans la revue de la gestion de la modélisation et de la gestion du risque modèle (tiering / scoring des modèles, définition de plans d’audit pluriannuel, réalisation d’audit…)
• Accompagnement des entreprises des secteurs financiers et non-financiers dans leurs travaux sur la mise en place de la norme IFRS 9;
• Intégration des différentes catégories de risque climatique physique (inondation, feux de forêts, tempête…) ou des effets économiques de la transition vers une économie bas carbone dans les composantes du risque de crédit…

En parallèle de vos missions, vous participez activement à la vie du cabinet au travers de différents travaux :

• Développer notre offre de services et appuyer notre équipe en charge du secteur bancaire, en France et à l’international, dans leurs démarches commerciales;
• Accompagner nos consultants dans leur développement technique ou personnel (formation à destination des équipes quantitatives ou actuarielles ou de nos équipes métier banque / assurance);
• Veille méthodologique, technique et normative et travaux de R&D.

Qualifications

Ayant une formation quantitative (Master 2 ou Doctorat), vous justifiez idéalement d’une première expérience réussie en banque et / ou dans le conseil.

Vous avez développé une expertise reconnue soit dans des postes de modélisation, de gestion du risque modèle, de validation indépendante ou d’audit / inspection générale.

Vous maitrisez les principaux langages utilisés dans la modélisation ( R, Python )et éventuellement avez une solide expérience des principaux outils de marché (modélisation / base de données) (SAS, SQL, Matlab, Dataiku, …).

Vous êtes doté(e) d’une capacité à travailler en équipe, d’une ouverture d’esprit, d’un sens de l’analyse et vous souhaitez rejoindre un environnement professionnel motivant où vous partagerez nos valeurs que sont l’excellence, l’entrepreneuriat, l’innovation, la culture du partage, la bienveillance, l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle.

Français, anglais professionnel courant indispensable.

Additional information

Sia est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. Tous les aspects de l’emploi, tels que le recrutement, les promotions, la rémunération, ou les sanctions sont basés uniquement sur les performances, les compétences, et le comportement des employés ou les besoins de l’entreprise.