Credit Risk and Capital Allocation Specialist

Sella; Torino; In loco; EUR 40.000 - 70.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Banca Patrimoni Sella & C. cerca un/una Credit Risk and Capital Allocation Specialist per implementare un nuovo ufficio dedicato al rischio di credito e all'allocazione del capitale. Le responsabilità includono la valutazione dei prodotti di credito e lo sviluppo di processi per mitigare i requisiti patrimoniali. È richiesta una laurea in discipline quantitative e conoscenze di SAS, SQL e Python. La modalità di lavoro è ibrida, con sede a Torino e possibilità di smart working.

Competenze

• Laurea in discipline quantitative.
• Conoscenza del regolamento (UE) n. 575/2013.
• Esperienza nello sviluppo di modelli quantitativi.

Mansioni

• Valutare i prodotti di credito per un’efficiente allocazione del capitale.
• Sviluppare processi e motori di calcolo per il rischio di credito.
• Gestire i processi di valutazione delle garanzie.

Conoscenze

Analisi dei dati

Conoscenza di SAS

Conoscenza di SQL

Conoscenza di Python

Data visualization

Formazione

Laurea in Economia, Finanza, Ingegneria, Matematica, Statistica

Descrizione del lavoro

Position: Credit Risk and Capital Allocation Specialist

Per implementare un nuovo Ufficio di Capital Allocation e Credit Risk all’interno della Direzione Crediti, Banca Patrimoni Sella & C. cerca un/una professionista da inserire nell’area dedicata alla valutazione del rischio di credito, allo sviluppo di motori di calcolo per l’allocazione efficiente del capitale e per la stima dell’impairment secondo il principio contabile IFRS9.

Responsabilità principali:

1. Valutazione dei prodotti di credito esistenti e potenziali per un’efficiente allocazione del capitale, sviluppando e implementando processi e motori di calcolo dedicati, con particolare attenzione a:
2. Redditività corretta per il rischio (RORAC), sia in fase di nuova erogazione sia per gli impieghi già in essere.
3. Requisito patrimoniale in relazione ai rischi di credito, concentrazione, tasso e residuo (Pillar I e II).
4. Sviluppo e implementazione del motore di calcolo per l’impairment dei crediti secondo il principio IFRS9.
5. Gestione dei processi di acquisizione e valutazione dell’ammissibilità delle garanzie per mitigare il requisito patrimoniale in conformità con la normativa di vigilanza prudenziale.

Competenze richieste:

1. Laurea in discipline quantitative quali Economia, Finanza, Ingegneria, Matematica, Statistica o simili.
2. Conoscenza del regolamento (UE) n. 575/2013 e aggiornamenti, con attenzione agli aspetti tecnici/normativi della Credit Risk Mitigation.
3. Esperienza nello sviluppo di motori di calcolo e/o modelli quantitativi per il rischio di credito.
4. Conoscenza di base di SAS e SQL, buona conoscenza del Pacchetto Office.
5. Buona conoscenza di Python.
6. Familiarità con strumenti di BI o data visualization (es. Power BI, Tableau) costituisce un plus.

Modalità di lavoro: ibrida, con presenza fisica a Torino e in parte smart working.

Il Gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro sostenibile, inclusivo e che valorizza le diversità di genere, età e nazionalità, favorendo uno scambio culturale continuo e contribuendo allo sviluppo dell’ecosistema di Gruppo.