IFRS9 Credit Stress Test Quant Analyst

Natixis; Paris; Hybride; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution financière internationale recherche un(e) Analyste Quantitatif Stress Test pour rejoindre l'équipe Forward Looking & Stress Test Modelling à Paris. Le candidat idéal a une formation en statistiques, maîtrise des outils tels que SAS et Python, et une expérience en risques bancaires. Les responsabilités comprennent la refonte des modèles de risque et la présentation des résultats au Senior Management. Ce poste offre un environnement de travail hybride et des opportunités de développement professionnel.

Prestations

Mobilité interne

Développement de carrière

Possibilité de télétravail

Qualifications

• Expérience confirmée dans le domaine des risques en milieu bancaire.
• Connaissance des exigences réglementaires (Guidelines EBA, CRR3, CRR4, etc.) et des normes IFRS 9.
• Capacité à présenter les travaux au Senior Management.

Responsabilités

• Refondre et améliorer les modèles internes de projection des paramètres de risque.
• Présenter les revues méthodologiques aux comités de validation.
• Développer des outils d'analyse plus efficaces et performants.

Connaissances

Statistiques

Économétrie

SAS

Python

Anglais (C1)

Formation

Formation supérieure en statistiques et mathématiques

Description du poste

Une institution financière internationale recherche un(e) Analyste Quantitatif Stress Test pour rejoindre l'équipe Forward Looking & Stress Test Modelling à Paris. Le candidat idéal a une formation en statistiques, maîtrise des outils tels que SAS et Python, et une expérience en risques bancaires. Les responsabilités comprennent la refonte des modèles de risque et la présentation des résultats au Senior Management. Ce poste offre un environnement de travail hybride et des opportunités de développement professionnel.