Data scientist risque - Ingénieur Validation H/F

Crédit Agricole Group; Massy; Hybride; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Une grande institution bancaire en Île-de-France recherche un Analyste Quantitatif Senior pour rejoindre son équipe de Validation Interne. Ce poste implique des revues approfondies des modèles, analysant aussi bien des aspects techniques que de conformité réglementaire. Les compétences en programmation, notamment en SAS, Python et R, sont essentielles.

Qualifications

• Expérience dans l'analyse quantitative et la validation de modèles.
• Solides compétences en programmation (SAS, Python, R).
• Connaissances en conformité réglementaire et modélisation prudentielle.

Responsabilités

• Réaliser des revues des modèles développés au sein des entités.
• Analyser les codes sources et algorithmes utilisés.

Connaissances

SAS

Python

R

Description du poste

Vous rejoignez la Direction des Risques CAPFM au sein de la Validation Interne Groupe, dans l’unité Revue Indépendante des Modèles dont la mission centrale est d’assurer des revues indépendantes des modèles développés au sein du Groupe CAPFM. Ces modèles couvrent un périmètre large et varié, incluant notamment les modèles prudentiels (IRB), les modèles de provisionnement (IFRS 9) et stress-tests, ainsi que les modèles liés à l’octroi de crédit, au recouvrement, à la valeur résiduelle, à la conformité et à la fraude.

En tant qu’Analyste Quantitatif Senior – Validation Indépendante des Modèles, vous aurez notamment pour responsabilités de :

• Réaliser des revues indépendantes approfondies des modèles développés au sein des entités du Groupe, couvrant l’intégralité du processus de modélisation (spécifications, qualité et représentativité des données, méthodologie et estimation des paramètres, robustesse statistique, règles opérationnelles d’application, conformité réglementaire).
• Analyser rigoureusement les codes sources et algorithmes utilisés (SAS, Python, R).