Gerencia de Modelos de Riesgo de Crédito (PD/EAD/LGD)

Santander USA; Ciudad de México; Híbrido; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una institución financiera internacional busca un/a Gerente de Modelos de Parámetros de Riesgo de Crédito en Ciudad de México. La persona será responsable del desarrollo de modelos de riesgo de crédito y la realización de pruebas de estrés, con al menos 3 años de experiencia en riesgos. Se valoran el conocimiento en SAS y SQL y el trabajo en equipo es fundamental. Se ofrece un paquete retributivo competitivo y modalidad de trabajo híbrido.

Servicios

Modelos de trabajo híbridos

Salario competitivo

Oportunidades de crecimiento

Condiciones bancarias preferenciales

Membresía de gimnasio

Formación

• Mínimo 3 años de experiencia en Riesgos (sector bancario) o en análisis de datos.
• Inglés Intermedio.
• Maestría es deseable.

Responsabilidades

• Desarrollar modelos de parámetros de riesgo de crédito para capital económico y regulatorio.
• Realizar seguimiento y backtesting a los modelos vigentes de riesgo de crédito.
• Desarrollar modelos de stress test.

Conocimientos

Análisis de información

Trabajo en equipo

Comunicación asertiva

SAS

SQL

Conocimiento en modelación estadística

Explotación y manipulación de bases de datos

Educación

Licenciatura o Ingeniería en Actuaría, Finanzas, Economía o afines

Herramientas

Office

Power BI

Python

R

Descripción del empleo

Una institución financiera internacional busca un/a Gerente de Modelos de Parámetros de Riesgo de Crédito en Ciudad de México. La persona será responsable del desarrollo de modelos de riesgo de crédito y la realización de pruebas de estrés, con al menos 3 años de experiencia en riesgos. Se valoran el conocimiento en SAS y SQL y el trabajo en equipo es fundamental. Se ofrece un paquete retributivo competitivo y modalidad de trabajo híbrido.