Fixed Income Quant Associate (Ciudad De México, Miguel Hidalgo)

Bbva Group; Xico; Presencial; MXN 600,000 - 800,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una importante entidad financiera busca un profesional en finanzas cuantitativas para apoyar la implementación técnica de modelos de valoración en Xico, Veracruz. Se requiere experiencia en programación (C++, Python) y al menos 3 años en un rol similar. Ofrecemos beneficios atractivos, incluyendo seguros y oportunidades de crecimiento. Los candidatos deben tener formación en Matemáticas, Actuaría, Ciencia de datos o Ingeniería.

Servicios

Prestaciones bancarias superiores a las de la ley

Seguro de vida

Vacaciones superiores a las de la ley

Plan de retiro

Préstamos exclusivos

Promociones exclusivas

Membresía a deportivos

Oportunidad de crecimiento dentro del Grupo

Participación en los juegos bancarios

Formación

• Al menos 3 años de experiencia en un rol afín.
• Experiencia en modelos de valoración y programación.

Responsabilidades

• Ayudar a los QBS FI Quants a desarrollar modelos matemáticos.
• Mantener y mejorar los modelos utilizados para valoración.
• Apoyar en el análisis de nuevas solicitudes de modelos.
• Validar internamente el modelo asegurando su robustez.
• Probar y calibrar los modelos de valoración considerando riesgos.

Conocimientos

Finanzas cuantitativas

Programación en C++

Programación en Python

Educación

Licenciatura en Matemáticas

Licenciatura en Actuaría

Licenciatura en Ciencia de datos

Ingeniería

Descripción del empleo

Overview

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# Fecha límite para apuntarse : BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes.

Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

Te contamos más sobre las actividades de esta vacante : Apoyar a los QBS FI Quants en la implementación técnica de los modelos de valoración desarrollados en los distintos sistemas y plataformas de Global Markets (GM), asegurando la consistencia y optimización de la usabilidad de la solución técnica.

Responsibilities

• Ayudar a los QBS FI Quants a desarrollar modelos matemáticos para la valoración y gestión de riesgos de productos derivados de Tasa de Interés y Crédito negociados en GM.
• Mantener y mejorar los modelos utilizados para la valoración de productos derivados.
• Apoyar a los QBS FI Quants en el análisis de nuevas solicitudes de modelos de valoración recibidas de las mesas de Trading y Estructuración de GM.
• Trabajar junto con la unidad de Desarrollo Cuantitativo para considerar, en el desarrollo de modelos de valoración, los aspectos necesarios para su futura implementación en los sistemas internos de BBVA.
• Enfocarse en priorizar los desarrollos más importantes según la estrategia de productos de GM.
• Enfocarse en facilitar la integración del modelo con las aplicaciones de GM.
• Probar y calibrar los modelos de valoración de Tasa de Interés y Crédito considerando los riesgos e inputs de mercado.
• Validar internamente el modelo, asegurando su solidez y robustez, así como que los cálculos y resultados estén alineados con los gestionados por las mesas de GM.
• Apoyar a los FI Quants en la integración de nuevos desarrollos o librerías dentro del entorno de pruebas.
• Ayudar a los QBS FI Quants a elaborar la documentación requerida que explique el modelo, las métricas y la metodología de calibración utilizada, y responder a dudas y consultas.
• Brindar soporte técnico en el proceso de aprobación del riesgo de modelo.
• Dar soporte a las mesas de Global Markets en LATAM (Colombia, Chile, Perú, Argentina, Venezuela) proporcionando modelos y herramientas adaptadas a sus mercados, de forma que sus productos puedan ser distribuidos a través del negocio Cross Border.
• Participar en proyectos globales, fortaleciendo y reforzando el rol de los QBS FI Quants en dichos proyectos.

Qualifications

Los requisitos que debes cumplir son los siguientes :

• Conocimientos Indispensables : Finanzas cuantitativas, experiencia en modelos de valoración y en programación (C++, Python)*
• Formación : Lic. Matemáticas, Lic. Actuaría, Lic. Ciencia de datos, Ingeniería, etc.
• Experiencia : Al menos 3 años de experiencia en un rol afín.

Benefits

Al integrarte a nuestro equipo podrías acceder a muchos beneficios, te compartimos algunos : *

• Prestaciones bancarias superiores a las de la ley.
• Seguro de vida.
• Vacaciones superiores a las de la ley.
• Plan de retiro.
• Préstamos exclusivos.
• Promociones exclusivas.
• Membresía a deportivos.
• Oportunidad de crecimiento dentro del Grupo.
• Participación en los juegos bancarios.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador / a en el primer contacto.

Por BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco.