Balance-Sheet & XVA Quant Analyst [Associate Lead]

BBVA; México; Híbrido; MXN 800,000 - 1,000,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una entidad financiera global está buscando un profesional para desarrollar modelos matemáticos avanzados para la valoración de productos derivados. Se requiere un título de máster en campos cuantitativos y al menos 6 años de experiencia, preferiblemente en el ámbito de XVA. Esta posición ofrece un esquema híbrido y beneficios superiores a la ley, incluyendo seguro médico y oportunidades de desarrollo profesional.

Servicios

Prestaciones bancarias superiores a las de la ley

Seguro de vida y Gastos Médicos Mayores

Vacaciones superiores a las de la ley

Plan de retiro

Préstamos exclusivos

Promociones exclusivas

Membresía a deportivos

Oportunidad de crecimiento dentro del Grupo

Participación en los juegos bancarios

Formación

• Experiencia mínima de 6 años en XVA y/o Mercados Financieros.
• Sólidos conocimientos en matemáticas, estadística o física.
• Experiencia en modelos de valoración y programación.

Responsabilidades

• Desarrollo de modelos cuantitativos para gestión de riesgos relacionados con XVA y FRM.
• Colaboración con otros equipos para implementación de modelos.
• Optimización de métodos y software para mejorar tiempos de cálculo.

Conocimientos

Trabajo en equipo

Orientación a resultados

Iniciativa e innovación

Orientación al cliente

Educación

Título de Máster en Matemáticas, Física, Ingeniería o Economía con enfoque cuantitativo

Máster en Finanzas Cuantitativas (valorado)

Herramientas

C++

Python

.Net

Descripción del empleo

Fecha límite para apuntarse:

2025-11-29

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

Sobre el Rol

El puesto se centra en el desarrollo, implementación y soporte de modelos matemáticos avanzados para la valoración de productos derivados en Global Markets, con enfoque en XVA y Balance-Sheet. Las responsabilidades clave incluyen:

• Desarrollo de modelos cuantitativos para valoración y gestión de riesgos asociados a XVA y FRM.
• Diseño de metodologías y técnicas numéricas en colaboración con el equipo QBS.
• Soporte diario al negocio en el uso de herramientas de pricing y trading desarrolladas por el equipo.
• Optimización de tiempos de cálculo mediante mejoras en metodología, software y hardware.
• Refuerzo de la robustez de los modelos de valoración utilizados en la entidad.
• Colaboración con Riesgos y otras unidades en el proceso de validación y aprobación de modelos.
• Coordinación con Desarrollo Cuantitativo para asegurar la implementación eficiente de los modelos en sistemas internos.
• Integración y validación de nuevas librerías en el entorno de pruebas para futuros despliegues.
• Asistencia a las mesas de GM y Riesgos en el uso e interpretación de modelos de valoración.
• Resolución de dudas y problemas técnicos relacionados con la metodología y aplicación de modelos.
• Alineación de métricas y metodologías de riesgo en coordinación con la unidad de Riesgos.
• Convergencia hacia métricas comunes de medición de riesgos en Global Markets.
• Adaptación de modelos y herramientas para satisfacer necesidades específicas de mercados en LATAM.
• Colaboración directa con mesas de Colombia, Chile, Perú, Argentina y Venezuela para el desarrollo de soluciones locales.

¿Qué estamos buscando?

Título de Máster en Matemáticas, Física, Ingeniería o Economía con enfoque cuantitativo
Un título de Máster en Finanzas Cuantitativas es valorado positivamente.
Se valora disponer doctorado, aunque no es un requisito indispensable.

Conocimientos técnico

Sólida formación en matemáticas, estadística o física es necesario.

Se valorará el conocimiento de finanzas cuantitativas, la experiencia en modelos de valoración y en programación (C++, Python, .Net) al menos 5 años.

Skills corporativos (cliente es lo primero, somos un solo equipo, pensamos en grande, empoderamiento, comunicación efectiva…):

• Trabajo en equipo
• Orientación a resultados
• Iniciativa e innovación
• Orientación al cliente

Idiomas:

Inglés Avanzado

Experiencia profesional:

Experiencia laboral en XVA y/o en el ámbito de Mercados Financieros es valorada pero no es un requisito indispensable, por lo menos 6 años.
Se valorará positivamente contar con experiencia en modelos de valoración.

La vacante tiene un esquema híbrido, 3 días en el Corporativo Parques Polanco.

Oferta de valor:

• Prestaciones bancarias superiores a las de la ley.
• Seguro de vida y Gastos Médicos Mayores
• Vacaciones superiores a las de la ley.
• Plan de retiro.
• Préstamos exclusivos.
• Promociones exclusivas.
• Membresía a deportivos.
• Oportunidad de crecimiento dentro del Grupo.
• Participación en los juegos bancarios.

Si quieres saber más sobre qué es lo que hacemos en BBVA en Tecnología, pulsa aquí:

https://bbva.csod.com/ux/ats/careersite/27/home?c=bbva

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

(*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.)

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