Spécialistes modélisation des risques H / F

Banque-de-france; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution financière nationale recherche un professionnel diplômé pour participer aux contrôles de conformité au sein des établissements de crédit. Vous serez chargé d'analyser la modélisation des risques et de travailler dans un environnement évolutif. Une forte implication et la maîtrise de l'anglais sont exigées.

Qualifications

• Solides compétences en modélisation des risques de crédit, de marché ou de contrepartie.
• Maîtrise de l'anglais - oral et écrit.
• Qualités rédactionnelles et capacité à simplifier des réalités complexes.

Responsabilités

• Analyser les dispositifs adoptés par les banques pour se conformer aux exigences réglementaires.
• Participer aux travaux internes de l’ACPR sur la modélisation des risques.

Connaissances

Modélisation des risques de crédit

Analyse des exigences réglementaires

Compétences en communication

Travail en équipe

Formation

Diplôme d’une école d’ingénieur ou d’études supérieures scientifiques

Description du poste

Mission

Au sein d\'équipes pluridisciplinaires dirigées par un inspecteur, chef de mission, vous mènerez des travaux de contrôle au sein des établissements de crédit et serez notamment chargé(e) :

Pour ce faire, vous serez en contact permanent avec le management des établissements vérifiés. Vous développerez un vaste champ de compétences dans un environnement professionnel évolutif et ouvert à l\'international, en participant à des missions variées qui vous assureront une expérience valorisante. Les missions sont susceptibles de se dérouler en France ou à l\'étranger.

• Analyser et porter un regard critique sur les dispositifs adoptés par les banques françaises pour se conformer aux exigences réglementaires en matière d\'exigences en fonds propres au titre du risque de crédit (modèles IRB), de marché (modèles VaR, IRC et CRM) et de contrepartie (IMM et VaR CVA).
• Analyser les modèles de valorisation et de mesure des risques utilisés par les établissements bancaires dans le cadre de leurs opérations de marché.
• Analyser les modèles de risques financiers (liquidité, IRRBB).
• Participer aux travaux internes de l’ACPR concernant la modélisation des différents types de risque (crédit, marché, contrepartie, IRRBB, liquidité...).

Les missions sont susceptibles de se dérouler en France ou à l\'étranger.

Profil recherché

Vous êtes diplômés d’une école d’ingénieur ou d’études supérieures scientifiques et possédez de solides compétences en modélisation des risques de crédit, de marché ou de contrepartie.

Les qualités suivantes vous caractérisent : goût prononcé pour le travail en équipe, sens du dialogue et de la communication, curiosité intellectuelle, qualités rédactionnelles et aptitude à transcrire simplement des réalités complexes, forte implication, réactivité.

La maîtrise de l\'anglais - oral et écrit – est requise pour ces postes.