Spécialistes modélisation des risques

Banque-de-france; Colombes; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution financière essentielle recherche un professionnel pour mener des travaux de contrôle au sein des établissements de crédit. Le candidat idéal doit être diplômé d'une école d’ingénieur et posséder de solides compétences en modélisation des risques de crédit, de marché et de contrepartie. Le poste exige également un goût prononcé pour le travail en équipe et une maîtrise de l'anglais. Ce rôle offre l'opportunité de se développer dans un environnement professionnel évolutif et international.

Qualifications

• Diplômé d’une école d’ingénieur ou d’études supérieures scientifiques.
• Solides compétences en modélisation des risques de crédit, de marché, ou de contrepartie.
• Maîtrise de l'anglais - oral et écrit.

Responsabilités

• Analyser les dispositifs de conformité des banques françaises.
• Participer aux travaux internes de l’ACPR concernant la modélisation des différents types de risque.
• Développer un vaste champ de compétences dans un environnement professionnel évolutif.

Connaissances

Compétences en modélisation des risques de crédit

Compétences en modélisation des risques de marché

Compétences en modélisation des risques de contrepartie

Aptitude à transcrire des réalités complexes

Sens du dialogue et de la communication

Travail en équipe

Formation

Diplôme d’une école d’ingénieur ou d’études supérieures scientifiques

Description du poste

Mission

Au sein d'équipes pluridisciplinaires dirigées par un inspecteur, chef de mission, vous mènerez des travaux de contrôle au sein des établissements de crédit et serez notamment chargé(e) :

• d’analyser et porter un regard critique sur :
  • les dispositifs adoptés par les banques françaises pour se conformer aux exigences réglementaires en matière d'exigences en fonds propres au titre du risque de crédit (modèles IRB), de marché (modèles VaR, IRC et CRM) et de contrepartie (IMM et VaR CVA);
  • les modèles de valorisation et de mesure des risques utilisés par les établissements bancaires dans le cadre de leurs opérations de marché ;
  • les modèles de risques financiers (liquidité, IRRBB).
• de participer aux travaux internes de l’ACPR concernant la modélisation des différents types de risque (crédit, marché, contrepartie, IRRBB, liquidité...).

Pour ce faire, vous serez en contact permanent avec le management des établissements vérifiés. Vous développerez un vaste champ de compétences dans un environnement professionnel évolutif et ouvert à l'international, en participant à des missions variées qui vous assureront une expérience valorisante. Les missions sont susceptibles de se dérouler en France ou à l'étranger.

Profil recherché

Vous êtes diplômés d’une école d’ingénieur ou d’études supérieures scientifiques et possédez de solides compétences en modélisation des risques de crédit, de marché ou de contrepartie.

Les qualités suivantes vous caractérisent : goût prononcé pour le travail en équipe, sens du dialogue et de la communication, curiosité intellectuelle, qualités rédactionnelles et aptitude à transcrire simplement des réalités complexes, forte implication, réactivité.

La maîtrise de l'anglais - oral et écrit – est requise pour ces postes.