Internal Model Risk Analyst – Life ALM & Solvency II

AXA; Paris; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise leader en assurances recherche un(e) candidat(e) pour rejoindre l'équipe d'IMR. Le rôle inclut l'analyse des modèles internes et la gestion des risques financiers, avec un accent sur la conformité aux normes de Solvabilité II. Exigences incluent un diplôme en mathématiques financières et au moins 2 ans d'expérience en gestion des risques ou en audit actuariel. Ce poste nécessite des compétences techniques avancées et une capacité à travailler dans un environnement multinational.

Qualifications

• Minimum 2 ans d'expérience dans un département d'investissement ou de gestion des risques.
• Bonne connaissance des principes de modélisation des risques financiers.
• Connaissance du secteur de l'assurance-vie et des principes Solvabilité II.

Responsabilités

• Réaliser des analyses détaillées sur le modèle interne des entités AXA.
• Contribuer à l'amélioration des méthodologies de l'équipe.
• Participer aux discussions techniques avec les entités locales.

Connaissances

Analyse des risques

Modélisation financière

Programmation en VBA

Langues de programmation (C++, Python, R)

Capacité d'analyse

Formation

Diplôme en mathématiques financières / ingénierie, statistiques ou études actuarielle

Outils

Outils de modélisation (RAF, Prophet, R3S, Sunrise)

Description du poste

Une entreprise leader en assurances recherche un(e) candidat(e) pour rejoindre l'équipe d'IMR. Le rôle inclut l'analyse des modèles internes et la gestion des risques financiers, avec un accent sur la conformité aux normes de Solvabilité II. Exigences incluent un diplôme en mathématiques financières et au moins 2 ans d'expérience en gestion des risques ou en audit actuariel. Ce poste nécessite des compétences techniques avancées et une capacité à travailler dans un environnement multinational.