Credit Stress Test Quantitative Analyst (F/H)

Natixis; Paris; Hybride; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution financière internationale recherche un(e) Analyste Quantitatif Stress Test pour rejoindre l'équipe Forward Looking & Stress Test Modelling à Paris. Le candidat idéal a une formation en statistiques, maîtrise des outils tels que SAS et Python, et une expérience en risques bancaires. Les responsabilités comprennent la refonte des modèles de risque et la présentation des résultats au Senior Management. Ce poste offre un environnement de travail hybride et des opportunités de développement professionnel.

Prestations

Mobilité interne

Développement de carrière

Possibilité de télétravail

Qualifications

• Expérience confirmée dans le domaine des risques en milieu bancaire.
• Connaissance des exigences réglementaires (Guidelines EBA, CRR3, CRR4, etc.) et des normes IFRS 9.
• Capacité à présenter les travaux au Senior Management.

Responsabilités

• Refondre et améliorer les modèles internes de projection des paramètres de risque.
• Présenter les revues méthodologiques aux comités de validation.
• Développer des outils d'analyse plus efficaces et performants.

Connaissances

Statistiques

Économétrie

SAS

Python

Anglais (C1)

Formation

Formation supérieure en statistiques et mathématiques

Description du poste

Vous rejoignez l'équipe Forward Looking & Stress Test Modelling (FLSTM) en tant qu'Anaylste Quantitatif Stress Test Crédit (IFRS9). L'équipe évolue dans un environnement très stimulant. Vous êtes amené à échanger avec des experts (Risques, Finance, Front Office), à Paris et à l'international, afin d'identifier de nouvelles situations de risques, ou pour appréhender les caractéristiques et les facteurs de risque de notre portefeuille.

Les travaux de l'équipe revêtent un caractère stratégique pour les besoins du pilotage de la Banque, où le Senior Management attend un éclairage sur la qualité du portefeuilles dans différents scénarios du contexte économique.

Au quotidien, vous avez pour missions de :

• Mener les travaux de refonte, de monitoring et d'amélioration des modèles internes de projection des paramètres de risque dans le respect des guidelines internes de modélisation et celles du superviseur ;
• Présenter les revues méthodologiques aux comités de validation tant au sein de Natixis que du Groupe BPCE, et le cas échéant aux organismes de tutelle ;
• Participer à l'insertion opérationnelle des modèles développées et des calibrages ;
• Gérer les relations avec les ignes métiers Finance ou la DSI dans le cadre des évolutions des modèles internes ;
• Développer des outils et des méthodes d'analyse plus efficaces et performants dans le cadre des suivis des mmodèles, et réaliser des études quantitatives ad-hoc relatives aux modèles internes.

Vous travaillez dans un environnement international, au sein d'une communauté d'experts qui place l'excellence, l'impact et l'action collective au cœur de tout ce qu'elle entreprend.

TransformativeFinance

Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.

En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dans un environnement de travail hybride, inclusif et favorisant le collaboratif.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d'entreprise.

À propos du processus de recrutement

Vous serez contacté par l'un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier (manager, membre de l'équipe ou de la filière métier).

À propos de vous :

De formation supérieure en statistiques et mathématiques, vous bénéficiez d'une expérience confirmée dans le domaine des risques sur des aspects techniques et réglementaires en milieu bancaire (idéalement en BFI) et / ou dans le conseil.

Vous maîtrisez :

• Les statistiques et l'économétrie, complétées d'une excellente connaissance de SAS et Python ;
• Les métiers des financements structurés et corporate ;
• Les exigences réglementaires (Guidelines EBA, CRR3, CRR4, etc.) et les normes IFRS 9.

Vous avez un excellent relationnel, une très bonne capacité d'écoute, vous êtes :

• Rigoureux et autonome ;
• Apprécié pour votre esprit de synthèse ainsi que pour vos capacités rédactionnelles et de communication afin de faire la présentation des travaux au Senior Management.

Vous maîtrisez l'anglais avec un niveau C1.

Institution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, fonds d'investissement, agences souveraines et supranationales une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.

Ses équipes d'experts, présentes dans environ 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans le développement et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis Corporate & Investment Banking s'engage sur un alignement de son portefeuille de financements sur une trajectoire de neutralité carbone d'ici à 2050, tout en aidant ses clients à réduire l'impact environnemental de leur activité.

Natixis Corporate & Investment Banking fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d'Épargne. Elle bénéficie de la puissance financière et des solides notations du Groupe (Standard & Poor's : A+, Moody's : A1, Fitch Ratings : A+, R&I : A+).