Analyste quantitatif senior irb retail H/F

Société Générale; Puteaux; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque internationale recherche un Analyste Quantitatif en Modélisation Risque de Crédit à Puteaux. Le candidat idéal aura un diplôme Bac +5 et au moins 3 ans d'expérience en modélisation des risques de crédit. Vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique pour concevoir des modèles quantitatifs et documenter les études d'impact. La maîtrise de l'anglais et des langages de programmation est requise.

Qualifications

• Expérience de 3 ans minimum en modélisation des risques de crédit.
• Maîtrise des techniques de modélisation statistique.
• Connaissance du cadre réglementaire (Bâle, IFRS9).
• Maîtrise de l'anglais, écrit et oral.

Responsabilités

• Concevoir, calibrer et monitorer des modèles quantitatifs de risque.
• Produire des calculs et études d'impact concernant les risques.
• Documenter les modèles et conduire des études quantitatives.
• Produire des études spécifiques pour le Régulateur et le management.

Connaissances

Modèles économétriques

Langages de programmation (Python, R, SAS)

Capacités d'analyse et de synthèse

Travail en équipe

Formation

Diplôme Bac +5 en statistiques

Description du poste

Overview

New 08 septembre Hauts-de-Seine, Puteaux CDI

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que vous êtes le moteur du changement et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses. Aux 4 coins du monde, que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d"avoir un impact positif sur l"avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN. Si vous aussi vous souhaitez être dans l"action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Vous aimez les modèles statistiques, économétriques, probabilistes et vous souhaitez contribuer à la prédiction des risques de la banque ? Vous êtes intéressés par le développement de modèles en risque de crédit, risque opérationnel et risque climatique ?

Le job d\'Analyste Quantitatif Modélisation Risque de Crédit et Risques Non Financiers vous permet de rejoindre une équipe dynamique de 50 modélisateurs.

En tant que partenaire clé des lignes-métier des risques, vous contribuez au développement des modèles des risques au service de la stratégie des risques de crédit et des risques non financiers du groupe Société Générale.

Responsibilities

• Concevoir, calibrer et monitorer des modèles quantitatifs de risque, d'aide à la décision et de mesure des risques de crédit
• Produire des calculs, des études d'impact et des contrôles de cohérence des paramètres de risque relatifs à la réglementation (Bâle, IFRS9, stress tests) pour le groupe Société Générale
• Documenter les modèles conçus et conduire les études quantitatives à destination de l'audit et des métiers
• Produire des études spécifiques à destination du Régulateur et du management

Qualifications

• Diplômé d\'un bac +5 (école d\'ingénieur ou équivalent universitaire) avec une spécialisation en statistiques, vous justifiez d\'une expérience de 3 ans minimum en modélisation des risques de crédit au sein d\'une banque, auprès d\'un régulateur, d\'une agence de notation ou d\'un cabinet de conseil
• Vous maîtrisez les modèles économétriques, statistiques et probabilistes, ainsi que les techniques de modélisation
• Vous maîtrisez les langages de programmation (Python, R, SAS)
• Rigoureux, organisé et autonome, vous avez le sens du travail en équipe, vous communiquez avec aisance tant à l\'écrit qu\'à l\'oral et disposez de bonnes capacités d\'analyse et de synthèse
• Vous connaissez le cadre règlementaire en vigueur (Bâle, IFRS9, stress tests) ainsi que l\'environnement bancaire
• Vous maîtrisez l\'anglais (écrit, oral)

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