Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles H/F

Crédit Agricole Group; Montrouge; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Une grande institution financière recherche un analyste quantitatif pour rejoindre son département de validation des modèles réglementaires. Vous serez responsable de l'analyse des risques de modèles, de la préparation de reportings et de la communication avec les parties prenantes. Ce poste exige une solide formation en finance ou en mathématiques, ainsi qu'une expérience en gestion des risques. Vous contribuerez à promouvoir une culture de gestion des risques à travers des actions de formation.

Qualifications

• Expérience en analyse quantitative et gestion des risques.
• Compétences en communication pour interagir avec divers intervenants.
• Capacité à travailler sur des projets d'automatisation et de documentation.

Responsabilités

• Analyser le portefeuille de modèles et évaluer les risques.
• Préparer des reportings pour la gouvernance.
• Participer à l'automatisation des outils d'inventaire.

Connaissances

Analyse

Communication

Gestion des risques

Formation

Master en finance, mathématiques ou statistiques

Description du poste

La Direction des Risques et du Contrôle Permanent (RPC) maîtrise et contrôle l'ensemble des risques de Crédit Agricole CIB : risques individuels (ou risques de contrepartie), risques de marché, risques pays ou de portefeuille, risques opérationnels. Elle exerce ses missions dans le cadre de la ligne métier Risques du Groupe Crédit Agricole.

Le département Validation des modèles réglementaires marché (VRM) est responsable de la validation des modèles et de la surveillance des risques de modèles. Il est composé d’analystes quantitatifs chargés de s’assurer de la pertinence des méthodologies et de leur implémentation, ainsi que de mettre en place des processus et des outils de surveillance des modèles. Il intervient sur un périmètre transverse couvrant l’ensemble des modèles de la banque en France et à l’international.

Vos missions principales seront :

1. Analyser le portefeuille de modèles, évaluer les risques de modèles et préparer les reportings destinés à la gouvernance.
2. Interagir avec les métiers et les fonctions de contrôle pour suivre la situation du stock face aux événements courants dans le cycle de vie d’un modèle (rapports de performance, formations, changements d’environnement et d’usage, incidents).
3. Préparer les reportings sur l’état de validation ou de revue régulière, suivre les calendriers d’évolution et de validation des modèles, ainsi que les plans d’actions et recommandations de l’audit interne et des régulateurs.
4. Participer à l’automatisation de l’outil d’inventaire et de workflows Gamma, et à la documentation des standards internes à respecter à chaque étape du cycle de vie des modèles.
5. Contribuer aux supports de présentation et participer aux différents comités traitant des sujets liés aux risques de modèles.
6. Assurer la communication avec tous les intervenants du cycle de vie des modèles, gérer le changement et promouvoir une culture de gestion des risques de modèles.
7. Promouvoir la culture de gestion des risques de modèles à travers des actions de formation et de sensibilisation à destination des fonctions du siège et des entités à l’international.