Analyste Quantitatif du Risque de Contrepartie H/F

Crédit Agricole Group; Montrouge; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution financière de premier plan recherche un spécialiste pour rejoindre l'équipe Modèles Internes à Montrouge. Le candidat sera responsable de la calibration des modèles de risque et des études quantitatives en lien avec les exigences réglementaires. Ce poste requiert des compétences en R&D et en machine learning, et offre l'opportunité de travailler dans un environnement dynamique et innovant.

Qualifications

• Compétences en calibration et validation des modèles de risque.
• Connaissances en études quantitatives et réglementation financière.
• Capacité à travailler sur des projets R&D en machine learning.

Responsabilités

• Réaliser des exercices trimestriels de calibration du modèle interne CCR.
• Effectuer des études quantitatives ad hoc pour des demandes externes.
• Contribuer à la mise en œuvre des nouvelles mesures bâloises du risque CVA.

Description du poste

Contexte

Risk and Permanent Control (RPC) de CA CIB fait partie de la ligne métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A..

La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels.

Équipe et périmètre

Au sein du Département Market & Counterparty Risk, vous rejoindrez l’équipe Modèles Internes constituée de 15 personnes aux profils quantitatifs (analyste quantitatif, data scientist) et qui adresse les problématiques de méthodologies et mesures de risque liées aux opérations de marchés. En particulier, vous rejoindrez l’équipe Modèle Interne CCR en charge des méthodologies du Risque de Contrepartie sur opérations de marché. Le périmètre de l’équipe porte sur les méthodologies réglementaires (IMM, SA-CCR, VaR CVA) et de mesures du risque interne, et recouvre toutes les classes d’actif.

Missions

Vos missions porteront sur :

• La réalisation des exercices trimestriels de calibration et de validation continue du modèle interne CCR
• La réalisation d’études quantitatives ad hoc afin d’adresser les demandes externes (réglementaires, risque interne)
• La contribution au projet de mise en œuvre des nouvelles mesures bâloises du risque CVA (BA-CVA, SA-CVA)
• La contribution aux activités de R&D de l’équipe (AAD, machine learning, differentiable programming, etc.)

Ces missions recouvrent analyses, développements, études quantitatives, rédactions de notes méthodologiques, interactions avec les équipes métier Risque et Front, ainsi que les équipes de validation et d’inspection.