ASSISTANT DIRECTOR DE XVA

CaixaBank; Madrid; Presencial; EUR 40.000 - 80.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una innovadora entidad financiera busca un perfil cuantitativo para unirse a su equipo de Gestión y Pricing del CVA-FVA. En esta emocionante posición, serás responsable de la gestión de riesgos financieros, la cotización de derivados y el desarrollo de mejoras en el pricing. Se requiere un alto nivel de inglés y habilidades avanzadas en programación, así como una sólida formación en Matemáticas, Física o Ingeniería. Este es un entorno dinámico que ofrece la oportunidad de trabajar en proyectos desafiantes y de gran impacto en el sector financiero, contribuyendo a la sostenibilidad y crecimiento económico.

Formación

• Perfil cuantitativo con titulación en Matemáticas, Física o Ingeniería.
• Alto nivel de inglés y conocimientos avanzados en Matlab, Python y SQL.

Responsabilidades

• Gestión de riesgos financieros del libro de XVA, con foco en riesgo de crédito.
• Cotización de niveles de XVA para la operativa de derivados.

Conocimientos

Programación en Matlab

Programación en Python

SQL

Conocimientos en mercados financieros

Modelización financiera

Inglés avanzado

Educación

Titulación superior en Matemáticas

Ingeniería

Física

Herramientas

Datapool

Descripción del empleo

CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura, y cuyo posicionamiento líder en banca minorista en España y Portugal le permite tener un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible.

El departamento de ALM es el responsable de la gestión de liquidez, el funding mayorista, la cartera de renta fija del banco, los riesgos estructurales de balance (tipo de interés y divisa), la gestión y el pricing del CVA y FVA de los derivados que la entidad comercializa, y de la gestión de colaterales.

Dentro del departamento te incorporarás en el equipo de Gestión y Pricing del CVA-FVA. Los principales proyectos que asumirás en la posición son:

1. Seguimiento y Gestión en mercado de los riesgos financieros del libro de XVA, con foco principal en riesgo de crédito y riesgo de tipo de interés.
2. Cotización de niveles de XVA; que incorporan CVA, FVA e IMVA entre otros conceptos; para toda la operativa de derivados generada dentro de la entidad.
3. Desarrollo de mejoras para incorporar garantías, avales y otros mitigantes de riesgo de crédito al pricing, esto supone un reto metodológico a incorporar y gestionar.
4. Ejecución de derivados de cobertura de las sensibilidades del libro de XVA a mercado.

Requisitos mínimos

1. Perfil cuantitativo, Titulación superior en Matemáticas, Físico, Ingeniería o equivalente.
2. Imprescindible alto nivel de inglés escrito y hablado. Con capacidad para gestionar autónomamente reuniones y conversaciones por escrito con partners internacionales.
3. Imprescindibles conocimientos avanzados de programación en Matlab, Python y SQL.
4. Conocimiento en productos financieros y su modelización.

Se valorará conocimiento en el negocio financiero de CaixaBank y el conocimiento en la cartera de productos y servicios de la entidad.

Se valorará conocimientos de Datapool.

Competencias clave

1. Conocimientos en mercados e instrumentos financieros.
2. Conocimientos en el ámbito de cuantificación y medición de riesgos de mercado y crédito, de productos financieros y de modelización financiera.
3. Se valorará conocimientos de otros lenguajes de programación y de tratamiento de datos.

Capacidad de trabajo en equipo y de forma transversal.

Flexibilidad para trabajar con autonomía con calendarios ajustados, así como disponibilidad para trabajar en festivos nacionales en los que hay actividad en los mercados financieros.

Capacidad de priorización y coordinación de varios proyectos.

Alto nivel de creatividad e iniciativa con actitud proactiva.

Resiliencia y capacidad de adaptación a entornos cambiantes y de alta criticidad.