Stage - ingénierie quantitative - produit structurés cross assets H/F

Amundi; Paris; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Un gestionnaire d'actifs de renom à Paris recherche un stagiaire en ingénierie quantitative pour rejoindre son équipe. Vous participerez à la contre-valorisation des fonds, contribuerez à des études quantitatives et collaborerez à l'optimisation des outils d'analyse. Ce stage offre une excellente opportunité d'apprentissage dans un environnement dynamique, avec une gratification possible selon la durée du stage.

Prestations

Gratification pour un stage de plus de deux mois

Qualifications

• Étudiant en école de commerce, école d'ingénieur ou université avec une spécialisation en gestion d'actifs.
• Connaissances en finance quantitative et en programmation souhaitées.
• Intérêt pour les innovations en finance et l'application de l'IA.

Responsabilités

• Participer à la contre-valorisation des fonds et proposer des optimisations.
• Aider à la mise en place de nouveaux outils d'analyse et pricers.
• Effectuer une veille sur les applications IA en finance quantitative.

Connaissances

Sourcing et contrôle des données de marché

Optimisation du code (VBA, Python)

Analyse quantitative

Formation

École de commerce / École d'ingénieur / Université

Outils

Bloomberg

Reuters

Description du poste

Stage - ingénierie quantitative - produit structurés cross assets H/F

Service: La ligne métier Structurés d'Amundi est spécialisée dans le développement et la conception de produits d’épargne sous forme de produits structurés, ainsi que dans l’élaboration de stratégies d’investissement quantitatives et systématiques.

Pour ce stage vous intégrez l’équipe d’ingénierie quantitative, constituée de 3 collaborateurs dont les missions principales sont :

• La contre-valorisation quotidienne des fonds tenus par les gérants et l’analyse détaillée des écarts avec les contreparties,
• La réalisation d’études quantitatives ponctuelles (stress tests, backtesting de stratégie, étude adhoc sur nouveaux produits/sous-jacents…) en coordination avec l’équipe de structuration, la gestion et Amundi finance,
• Le maintien et l’amélioration de la librairie de valorisation interne.

Missions :

Dans ce cadre, vous avez pour rôle de :

• Participer au processus quotidien de contre-valorisation des fonds avec pour objectif sous-jacent d’y apporter des éléments d’optimisation, notamment sur le plan :
  • Du sourcing et contrôle des données de marché. A ce titre vous utiliserez des outils tels que Bloomberg, Reuters et d’autres services internes.
  • De l’optimisation du code (VBA, Python) et l’automatisation de tâches.
  • Du contrôle post-valorisation.
• Participer à la mise en place de nouveaux pricers et outils d’analyse de valorisations afin de mieux challenger les contreparties en cas d’écarts et communiquer avec les risques.
• Faire de la veille sur les dernières innovations en termes d’application IA dans un environnement de finance quantitative.

Apport du stage :

Grâce à cette expérience, vous aurez une bonne connaissance de l’environnement de gestion de produits structurés au sein d’un Asset Manager de renom. De plus, l’équipe d’ingénierie étant de petite taille, vous serez amené à travailler sur une grande diversité de sujets (données de marchés, modèles de pricing, méthodes numériques, code) en continu. Enfin, l’environnement est cross asset, ce qui permet de voir la quasi‑totalité des classes d’actifs. L'entreprise versera une gratification au stagiaire si la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs.

Formation :

École de commerce / École d'ingénieur / Université
Spécialisation : gestion d'actifs