Ingénieur validation des modèles senior H/F

Crédit Agricole SA; Montrouge; Sur place; EUR 55 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une grande banque française recherche un Ingénieur validation des modèles senior pour rejoindre son équipe de validation des modèles internes. Ce rôle implique de contrôler les modèles d'analyse des risques et d'assurer leur conformité réglementaire. Une formation en DATA est recommandée. Le candidat idéal aura une solide expérience dans l'analyse et la modélisation quantitative.

Qualifications

• Expérience dans la validation de modèles internes.
• Maîtrise des exigences réglementaires en matière de risque.
• Capacité à travailler avec des équipes de modélisation.

Responsabilités

• Contrôler les modèles d'analyse et de mesure des risques.
• Vérifier le respect des normes réglementaires.
• Analyser la qualité des données et des choix méthodologiques.

Connaissances

Analyse de données

Modélisation quantitative

Conformité réglementaire

Formation

Formation en DATA

Description du poste

Ingénieur validation des modèles senior H/F

Au sein de la Direction des Risques Groupe (DRG) de Crédit Agricole SA, vous rejoindrez la Direction de Validation et gestion du risque de Modèle Groupe (DRG/VMG).

Rattaché à l’unité en charge de la Validation des Modèles Internes (DRG/VMG/VMI), vous intégrerez une équipe dynamique à la frontière des métiers de modélisation et d’audit avec une composante quantitative marquée.
Vous aurez pour mission de contribuer au contrôle des modèles d’analyse et de mesure des risques (crédit, opérationnel, climat, etc..) et de conformité, au croisement des exigences réglementaires et des expertises métiers reconnues sur de nombreux domaines couverts par l’activité du Groupe Crédit Agricole SA et de ses filiales spécialisées.


Dans ce cadre, vous évoluerez sous l’autorité du Responsable de la Validation Groupede façon à fournir un regard indépendant et objectif sur le bon fonctionnement des modèles revus.
Vous serez amenés à:
- Prendre en charge le second regard des modèles de mesures de risque dans le cadre prudentiel (CRR, etc…), sur les deux plans de la méthodologie et de l’implémentation,
- Contrôler les autres mesures de risque (modèle de scénarios de stress, modèles de provisionnement, outils de quantification du risque et d’aide à la décision de crédit, etc.) et leurs impacts.
Pour cela, vous :
- Vérifierez le respect du cadre normatif et réglementaire,
- Examinerez la prise en compte des éventuelles réserves émises lors de revues précédentes,
- Analyserez la qualité des données utilisées, les paramètres et les choix méthodologiques retenus, les éventuels outils/programmes développés en interne pour le modèle revu, les résultats et leur robustesse,
- Identifierez les potentielles limites et restrictions du modèle et l’appréciation du risque de modèle.
A l’issue de ces travaux, vous formaliserez et présenterez vos conclusions aux équipes en charge du développement des méthodologies concernées dans le cadre d'un comité technique ou au Comité des Normes et Modèles.

Vous contribuerez également au suivi interne des modèles (cartographie des modèles, planning de validation, reporting à la gouvernance et aux superviseurs etc.) et assurerez le suivi des réserves liées à l'application des modèles ainsi que le suivi des recommandations que les comités compétents auront pu formuler (CNM, comité technique, etc.).

Formation en DATA recommandée.