Vice President Front Quant

Tanddem & Partner; Madrid; Presencial; EUR 60.000 - 90.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma de búsqueda de ejecutivos está colaborando con un banco para la contratación de un Vice President en el equipo de Front de Quant Models. La persona seleccionada desarrollará librerías de valoración y herramientas para gestión de riesgos en Markets y ALM. Se requiere titulación superior en áreas técnicas y experiencia en programación, especialmente en Python. Se valorará formación adicional y habilidades de comunicación, así como interés por las últimas tendencias cuantitativas.

Formación

• Experiencia en la implementación de modelos de valoración para productos financieros.
• Conocimiento en bases de datos y control de versiones.
• Demuestra habilidades en repositorios de código público.

Responsabilidades

• Desarrollo de librerías de valoración y herramientas para el área de Markets.
• Implementación de modelos y análisis de riesgo.
• Creación de documentación técnica de métodos y librerías.

Conocimientos

Programación en C#

Programación en C++

Programación en Java

Conocimientos en Python

Conocimientos en MongoDB

Conocimientos en SQL

Control de versiones con Git

Educación

Titulación superior en matemáticas, físicas, ingeniería, informática, etc.

Máster o postgrado en finanzas

Descripción del empleo

Desde la firma de búsqueda de ejecutivos Tanddem & Partner, estamos colaborando con un Banco en la búsqueda y selección de un / una Vice President en el equipo de primera línea Front de Quant Models para el área de ALM Treasury & Funding, y el área de Markets.

Responsabilidades

• Desarrollo de librería de valoración de las distintas mesas de trading del área de Markets y ALM.
• Implementación de modelos y calibración de los mismos.
• Creación de nuevas herramientas para el seguimiento del riesgo y pricing de las áreas de Markets y ALM.
• Soporte y evolutivos de las herramientas desarrolladas.
• Creación de documentación de las metodologías y librerías desarrolladas.

Requisitos

• Titulación superior en formación científica o técnica : matemáticas, físicas, ingeniería industrial, telecomunicaciones, informática, ingeniería u otras ingenierías o titulaciones relacionadas.
• Conocimientos básicos de teoría de valoración para productos de tipo de interés, FX, equity y commodities.
• Programación en lenguajes orientados a objeto (C#, C++, Java).
• Conocimientos en Python a nivel scripting y de modelización, así como competencia en las principales librerías de optimización, calculo matricial, etc.
• Conocimiento Bases Datos (MongoDB, SQL).
• Conocimiento sistemas control de versiones (Git).
• Se valorará máster, postgrado u otras titulaciones en el ámbito de las finanzas.
• Sera valorará cualquier repositorio de código público en el que se demuestre cualquier cualidad anteriormente citada.

Competencias

• Habilidades de relación, comunicación y trabajo en equipo. Capacidad de asumir responsabilidad sobre el ciclo de vida completo de los desarrollos. Requerirá interacción con las distintas mesas del área de Markets y ALM y Sistemas.
• Creatividad y capacidad de innovación tanto en la parte cuantitativa como tecnológica. Curiosidad y disposición para aprender.
• Conocimiento y seguimiento de las últimas tendencias en temas cuantitativos.
• Habilidades analíticas y de síntesis, iniciativa propia y entusiasmo.