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(Junior) Aktuar - Risikomodellierung und Reservierung (m/w/d)

ARAG

Düsseldorf

Vor Ort

EUR 50.000 - 65.000

Vollzeit

Heute
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Zusammenfassung

Ein Unternehmen im Versicherungswesen in Düsseldorf sucht einen Junior Aktuar für Risikomodellierung und Reservierung. Die Rolle umfasst die Ermittlung des Risikokapitalbedarfs, die Entwicklung interner Modelle und die Durchführung von Risikobewertungen. Bewerber sollten ein quantitatives Studium abgeschlossen haben und idealerweise erste Erfahrungen in der Risikomodellierung oder Data Science mitbringen. Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse sind erforderlich.

Qualifikationen

  • Abgeschlossenes quantitativ ausgerichtetes Studium.
  • Erste Berufserfahrung im Bereich Risikomodellierung oder Data Science wäre ideal.
  • Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse.

Aufgaben

  • Ermittlung des Risikokapitalbedarfs gemäß Solvency II.
  • Entwicklung des Internen Modells der ARAG.
  • Kalibrierung des Internen Modells und Bewertung von Rückstellungen.
  • Durchführung der konzernweiten Risikobewertung.
  • Arbeiten an KI und Automatisierungsthemen.
  • Erstellungen von Ad-Hoc Analysen für das Management.

Kenntnisse

Risikomodellierung
Data Science
Komplexe Sachverhalte verständlich erklären
Englischkenntnisse
Deutschkenntnisse

Ausbildung

Quantitativ ausgerichtetes Studium (Bachelor/Master/Promotion in Mathematik, Physik, Informatik)
Jobbeschreibung
(Junior) Aktuar - Risikomodellierung und Reservierung (m/w/d)

ARAG Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany

ARAG-Platz 1, 40472 Düsseldorf

ab sofort

Stellen ID: HR_DUS01824

Das erwarten dich
  • Als Fachexpert:in ermittelst du den Risikokapitalbedarf für alle ARAG Gesellschaften gemäß Solvency II sowohl mit dem Internen Modell als auch mit dem Standardansatz
  • In regelmäßiger Sonder- und Großprojektarbeit entwickelst du das Interne Modell der ARAG mit dem Schwerpunkt auf der Modellierung des versicherungstechnischen Risikos weiter
  • Du kalibrierst das Interne Modell und bewertest versicherungstechnische Rückstellungen nach Solvency II Prinzipien. Hier stehst du in einem engen Austausch mit unseren weltweiten, internationalen Stakeholdern und lernst unterschiedliche Geschäftsmodelle kennen
  • Du übernimmst die quartärliche Durchführung der konzernweiten Risikobewertung, Analyse und Kommentierung der Ergebnisse
  • Du arbeitest an KI und Automatisierungsthemen
  • Du verantwortest die Erstellungen von Ad-Hoc Analysen und Sonderauswertungen für das Top Management
Das bringst du mit
  • Du verfügst über ein abgeschlossenes quantitativ ausgerichtetes Studium (Bachelor/Master/Promotion in Mathematik, Physik, Informatik, …) oder eine vergleichbare Qualifikation
  • Du hast idealerweise erste Berufserfahrung im Bereich der Risikomodellierung, Bewertung der versicherungstechnischen Rückstellungen oder/und Data Science im versicherungstechnischen Umfeld gesammelt
  • Du besitzt die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu verstehen und diese allgemeinverständlich, kompakt und adressatengerecht wiederzugeben
  • Dein zielorientierter, pragmatischer und eigenständiger Arbeitsstil sowie fließende Deutsch- und Englischkenntnisse runden dein Profil ab
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