Spécialistes modélisation des risques

Banque-de-france; Aubervilliers; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une importante institution financière recherche un(e) chargé(e) de contrôle pour mener des travaux d'analyse des dispositifs des banques françaises concernant les exigences réglementaires en matière de risques. Le candidat idéal est diplômé d’une école d’ingénieur ou d’une formation scientifique, possède des compétences solides en modélisation des risques et maîtrise l'anglais. Ce poste offre une expérience valorisante dans un environnement dynamique et international.

Qualifications

• Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou d’études supérieures scientifiques.
• Solides compétences en modélisation des risques de crédit, de marché ou de contrepartie.
• Maîtrise de l'anglais - oral et écrit.

Responsabilités

• Analyser les dispositifs des banques françaises sur les exigences réglementaires.
• Porter un regard critique sur les modèles de valorisation et de mesure des risques.
• Participer aux travaux de modélisation internes concernant divers types de risque.

Connaissances

Compétences en modélisation des risques

Travail en équipe

Communication

Curiosité intellectuelle

Aptitude rédactionnelle

Formation

Diplôme d’école d’ingénieur ou études supérieures scientifiques

Description du poste

Au sein d'équipes pluridisciplinaires dirigées par un inspecteur, chef de mission, vous mènerez des travaux de contrôle au sein des établissements de crédit et serez notamment chargé(e) :

• analyser et porter un regard critique sur :
• les dispositifs adoptés par les banques françaises pour se conformer aux exigences réglementaires en matière d'exigences en fonds propres au titre du risque de crédit (modèles IRB), de marché (modèles VaR, IRC et CRM) et de contrepartie (IMM et VaR CVA);
• les modèles de valorisation et de mesure des risques utilisés par les établissements bancaires dans le cadre de leurs opérations de marché ;
• les modèles de risques financiers (liquidité, IRRBB).
• de participer aux travaux internes de l’ACPR concernant la modélisation des différents types de risque (crédit, marché, contrepartie, IRRBB, liquidité...).

Pour ce faire, vous serez en contact permanent avec le management vérifiés. Vous développerez un vaste champ de compétences dans un environnement professionnel évolutif et ouvert à l'international, en participant à des missions variées qui vous assureront une expérience valorisante. Les missions sont susceptibles de se dérouler en France ou à l'étranger.

Profil recherché

Vous êtes diplômés d’une école d’ingénieur ou d’études supérieures scientifiques et possédez de solides compétences en modélisation des risques de crédit, de marché ou de contrepartie.

Les qualités suivantes vous caractérisent : goût prononcé pour le travail en équipe, sens du dialogue et de la communication, curiosité intellectuelle, qualités rédactionnelles et aptitude à transcrire simplement des réalités complexes, forte implication, réactivité.

La maîtrise de l'anglais - oral et écrit – est requise pour ces postes.