Pricing d'Obligation non-Vanille H/F

Crédit Agricole CIB; Montrouge; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une grande institution financière recherche un stagiaire en Data et Finance pour travailler au sein de son département Risk Management. Les missions incluent la revue de la modélisation des obligations non standards, une cartographie des portefeuilles de trading, et une collaboration sur des enjeux de Machine Learning. Le stage est ouvert aux étudiants d'université ou d'écoles spécialisées en Data Science, Finance Quantitative ou domaines similaires. Un cadre dynamique et des opportunités pour évoluer au sein de l'entreprise sont également offerts.

Prestations

Accès à un campus moderne

Suivi RH régulier

Opportunités d'alternance et CDI

Qualifications

• Formation en Data Science, Finance Quantitative, Mathématiques appliquées ou Économétrie requise.
• Intérêt pour le Risk Management et les problématiques de marché.
• Capacité à travailler en équipe et à réaliser des analyses approfondies.

Responsabilités

• Faire une revue de la modélisation et du pricing des obligations non standards.
• Effectuer une cartographie du portefeuille de trading.
• Identifier les faiblesses du modèle de valorisation actuel.
• Collaborer sur des projets de Machine Learning et d'intelligence artificielle.

Connaissances

Analyse quantitative

Modélisation financière

Machine Learning

Formation

Université, école de commerce ou d’ingénieur

Description du poste

Stage – Data & Finance – Crédit Agricole CIB

New 22 décembre Hauts-de-Seine, Montrouge Stage

Vous recherchez un stage en Data et vous avez un intérêt pour la Finance ? Alors cette offre est faite pour vous!

Le Risk Management est l’équipe centrale du département des Risques de Marché de Crédit Agricole CIB, directement en lien avec le Front‑Office, la Recherche Quantitative et les équipes informatiques. En particulier, le stage se déroulera au sein du département Risk Management linéaire directement en charge des activités des Taux, Crédit, Inflation et FX.

Concrètement, vos missions seront les suivantes :

• Vous serez rattachés à l’équipe dédiée au suivi du périmètre crédit.
• L’objectif du stage sera de revoir la modélisation et le pricing des obligations non standards (callable, AT1).
• Vous serez amenés à :
• Faire une revue de la littérature et des modèles de pricing des bonds non‑vanille (callable, AT1, etc…)
• Faire une cartographie du portefeuille de trading pour identifier la nature des produits et des risques engagés dans cette activité
• Identifier les faiblesses du modèle de valorisation actuel
• Évaluer les impacts des modélisations actuelles et en déduire des évolutions de notre set‑up.
• En complément de cette mission, vous travaillerez également en lien étroit avec le risk manager sur les problématiques de suivi des risques de marché ainsi que sur les aspects Machine‑Learning et Intelligence Artificielle.

Rejoindre Crédit Agricole CIB, c’est...

…profiter d’une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d’un suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.) et d’opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.

Et si c'était vous ?

Formation : Université, école de commerce ou d’ingénieur
Spécialisation : Data Science, Finance Quantitative, Mathématiques appliquées, Finance, Économétrie.