Data Risk Analyst / Scientist

Coface; France; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise d'assurance-crédit recherche un(e) expert(e) en risques pour rejoindre leur équipe. Vous serez en charge de la validation et de l'optimisation des modèles d'évaluation des risques. Les candidats doivent avoir une formation Bac+5, une expérience de 2 à 5 ans, ainsi que des compétences en machine learning et en programmation avec Python, R et SQL. Un bon relationnel et une maîtrise de l'anglais sont également requis.

Qualifications

• Expérience de 2 à 5 ans en banque ou assurance.
• Connaissance des risques des entreprises et des modèles de notation.
• Notions avancées sur les risques de marché appréciées.

Responsabilités

• Suivre la qualité statistique des systèmes de notation.
• Revoir et challenger les nouveaux modèles de notation.
• Effectuer la validation indépendante des évolutions de modèles.

Connaissances

Connaissances en data science - machine learning

Utilisation de Python

Utilisation de R

Utilisation de SQL

Bonne maîtrise d'Excel

Maîtrise de l'anglais

Bon relationnel

Capacité à collaborer

Autonomie

Rigueur

Formation

Formation Bac+5 en économie et statistiques

Outils

Powerpoint

Excel

Word

Description du poste

Description de l'entreprise

Avec plus de 75 ans d'expérience et un réseau international exhaustif, Coface est un acteur mondial de premier plan de l'assurance-crédit et de la gestion des risques. Coface est également un expert reconnu de l&apos information d'entreprise, de la caution, du risque politique, du recouvrement de créances et de l'affacturage. Nous aidons nos clients à sécuriser leurs activités pour construire des entreprises plus performantes, en toute confiance

Description du poste

Au sein de la Direction des Risques Groupe (17 personnes), dans une équipe de 4 personnes en charge de la validation et du contrôle permanent des modèles, vous serez amené(e) à revoir et optimiser les méthodes et outils permettant l'évaluation, la surveillance et le pilotage des risques de défaillance d'entreprise.

MISSIONS

• Suivre la qualité statistique des systèmes de notation des débiteurs de Coface
• Revoir et challenger les nouveaux modèles de notation développés (machine learning)
• Effectuer la validation indépendante des évolutions de modèles de notation, réaliser des analyses de backtesting
• Contribuer aux études statistiques transverses du département et au suivi seconde ligne de défense du portefeuille financier, notamment les études ALM, les projections de solvabilité, les stress tests financiers...

Qualifications

PROFIL :

• Formation Bac+5 en économie et statistiques, ingénierie statistique, ingénierie mathématique (Grandes écoles, ENSAE, Actuariat, DESS...)
• Expérience dans un poste similaire de 2 à 5 ans en banque ou assurance avec une bonne connaissance des risques sur les entreprises et des modèles de notation ; notions avancées sur risques de marché appréciées.
• Connaissances en data science - machine learning
• Utilisation opérationnelle d'outils de programmation et de modélisation (Python, R, SQL)
• Bonne maîtrise des outils bureautiques (Powerpoint, Excel, Word)
• Maîtrise de l'anglais
• Bon relationnel, capacité à collaborer et à communiquer
• Autonome, capacité d'initiative, rigueur et esprit d'équipe

Informations supplémentaires