Data Risk Analyst / Scientist

Coface; Asnières-sur-Seine; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise d'assurance en Île-de-France recherche un(e) analyste des risques pour valider et contrôler les modèles de notation des débiteurs. Le candidat idéal doit avoir un Bac+5 en économie ou statistiques et 2 à 5 ans d'expérience dans le secteur bancaire ou assurantiel. Compétences en machine learning et outils de programmation requis. Un bon niveau d'anglais est également nécessaire pour réussir dans ce poste.

Qualifications

• 2 à 5 ans d'expérience en banque ou assurance.
• Excellente connaissance des modèles de notation.
• Capacité à travailler en équipe et bonne communication.

Responsabilités

• Suivre la qualité statistique des systèmes de notation.
• Revoir les nouveaux modèles de notation développés.
• Effectuer la validation indépendante des évolutions des modèles.

Connaissances

Connaissance des risques sur les entreprises

Data science - machine learning

Utilisation de Python

Utilisation de R

Utilisation de SQL

Maîtrise de l'anglais

Formation

Bac+5 en économie et statistiques

Outils

Python

R

SQL

Excel

Powerpoint

Word

Description du poste

Description de l'entreprise

Avec plus de 75 ans d'expérience et un réseau international exhaustif, Coface est un acteur mondial de premier plan de l'assurance-crédit et de la gestion des risques. Coface est également un expert reconnu de l'information d'entreprise, de la caution, du risque politique, du recouvrement de créances et de l'affacturage. Nous aidons nos clients à sécuriser leurs activités pour construire des entreprises plus performantes, en toute confiance

Description du poste

Au sein de la Direction des Risques Groupe (17 personnes), dans une équipe de 4 personnes en charge de la validation et du contrôle permanent des modèles, vous serez amené(e) à revoir et optimiser les méthodes et outils permettant l'évaluation, la surveillance et le pilotage des risques de défaillance d'entreprise.

MISSIONS

• Suivre la qualité statistique des systèmes de notation des débiteurs de Coface


• Revoir et challenger les nouveaux modèles de notation développés (machine learning)


• Effectuer la validation indépendante des évolutions de modèles de notation, réaliser des analyses de backtesting


• Contribuer aux études statistiques transverses du département et au suivi seconde ligne de défense du portefeuille financier, notamment les études ALM, les projections de solvabilité, les stress tests financiers...

Profil

• Formation Bac+5 en économie et statistiques, ingénierie statistique, ingénierie mathématique (Grandes écoles, ENSAE, Actuariat, DESS...)


• Expérience dans un poste similaire de 2 à 5 ans en banque ou assurance avec une bonne connaissance des risques sur les entreprises et des modèles de notation ; notions avancées sur risques de marché appréciées.


• Connaissances en data science - machine learning


• Utilisation opérationnelle d'outils de programmation et de modélisation (Python, R, SQL)


• Bonne maîtrise des outils bureautiques (Powerpoint, Excel, Word)


• Maîtrise de l'anglais


• Bon relationnel, capacité à collaborer et à communiquer


• Autonome, capacité d'initiative, rigueur et esprit d'équipe

Informations supplémentaires