Consultant Senior IT Quant – C++ / C# / Python

SAS MPG PARTNERS; Paris; Hybride; EUR 55 000 - 85 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de conseil en management recherche des consultants expérimentés en IT Quant et IPV, basés à Paris. Le candidat idéal a une formation en finance quantitative, une expérience en développement, et maîtrise des méthodes de valorisation. Des missions de haute valeur ajoutée auprès de clients prestigieux sont offertes, avec une progression rapide et un bon équilibre vie professionnelle-vie privée.

Prestations

Mutuelle Alan

Tickets-restaurants

50 % du Pass Navigo

Ambiance conviviale

Qualifications

• 3 à 10 ans d'expérience en environnement IT Quant / IPV (banque de marché, cabinet de conseil, éditeur de progiciel).
• Solides compétences en développement en C++, C#, Python.
• Maîtrise de la valorisation financière et des indicateurs de risque.

Responsabilités

• Développer et maintenir des librairies de pricing pour les dérivés.
• Collaboration sur des travaux d'IPV sur des portefeuilles complexes.
• Mettre en œuvre des méthodes de valorisation avancées.

Connaissances

Développement C++

Développement C#

Python

Rigueur

Autonomie

Esprit d'équipe

Anglais courant

Formation

Formation supérieure en école d’ingénieur ou master en finance quantitative

Outils

Summit

Sophis

Murex

Description du poste

Rejoignez MPG Partners : c’est accélérer sa carrière là où tout se joue !

MPG Partners est un cabinet de conseil en management exclusivement dédié aux services financiers.

Notre mission : accompagner les grandes banques d’investissement, assureurs et sociétés de gestion dans leurs projets les plus stratégiques : risques de marché et de crédit, finance, conformité, data, IA…

Notre différence : une expertise métier pointue couplée à une réelle capacité d’exécution.

Nos consultants interviennent sur des problématiques critiques pour les directions de marché et les équipes quantitatives : conception et optimisation de librairies de pricing, évaluation indépendante (IPV), modélisation et calcul de risques.

Un cabinet exigeant, humain et ambitieux :

Chez MPG, vous travaillez avec des clients de premier plan (BNPP, SG, BPCE, Natixis, CASA…), sur des projets visibles et stratégiques, aux côtés d’associés et de managers engagés. Vous progressez vite, vous prenez des responsabilités réelles et vous contribuez activement à la vie du cabinet.

Votre mission chez MPG Partners

Dans le cadre du développement de notre pôle Marchés, nous recherchons des consultants expérimentés pour accompagner nos clients CIB sur leurs problématiques IT Quant et IPV.

Vous interviendrez notamment sur :

• Le développement et la maintenance de librairies de pricing (dérivés actions, taux, inflation)
• Les travaux d’IPV sur des portefeuilles complexes, en lien avec les équipes de validation de modèles et de finance
• La mise en œuvre de méthodes de valorisation avancées (Black-Scholes, Monte Carlo, EDP, modèles stochastiques)
• L’optimisation des process de calcul, de contrôle et de reporting
• La capitalisation interne : formation, publications, développement d’offres

Pourquoi nous rejoindre ?

• Des missions à forte valeur ajoutée auprès de clients de premier plan
• Une progression rapide et des responsabilités concrètes
• La possibilité de contribuer activement à la R&D du cabinet (finance quantitative, IA, data science)
• Un environnement indépendant, agile, qui valorise le collectif et la proximité avec les associés

Cadre de travail

• Poste basé à Paris 8ᵉ
• CDI – Disponibilité immédiate ou à convenir
• Télétravail partiel possible selon les missions
• Avantages : mutuelle Alan, tickets-restaurants, 50 % du Pass Navigo… et une ambiance conviviale

Profil recherché

• Formation supérieure en école d’ingénieur et/ou master en finance quantitative
• Expérience de 3 à 10 ans en environnement IT Quant / IPV (banque de marché, cabinet de conseil, éditeur de progiciel)
• Compétences solides en développement : C++ / C# / Python (Windows et Linux)
• Maîtrise de l’un ou plusieurs des domaines suivants :
• Dérivés actions, taux, inflation
• Méthodes de valorisation (Black-Scholes, Monte Carlo, EDP)
• Indicateurs de risque (Banking Book, IPV)
• Une expérience sur des progiciels type Summit, Sophis, Murex est un atout
• Bonnes pratiques de programmation (orientée objet, tests unitaires, UAT)
• Anglais courant, à l’écrit comme à l’oral
• Rigueur, autonomie, esprit d’équipe et capacité à évoluer dans des environnements exigeants