Analyste Quantitatif - Finance de Marché - eXalt-Fi

eXalt-Fi; Paris; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recherche un Analyste Quantitatif en CDI pour développer et améliorer des modèles de pricing et analyser les risques de marché. Le candidat idéal doit avoir un Master ou PhD en Mathématiques Appliquées ou Finance Quantitative, avec de solides compétences en programmation en Python, C++, et autres. Une expérience préalable en Finance de Marché est requise. Ce poste offre une opportunité d'évoluer dans un contexte dynamique et innovant.

Qualifications

• Diplômé(e) d'un Master ou PhD en Mathématiques Appliquées, Finance Quantitative ou Informatique.
• Expérience en analyse quantitative ou modélisation financière dans un environnement bancaire ou financier.
• Première expérience significative en Finance de Marché.

Responsabilités

• Développer et améliorer les modèles de pricing des produits financiers.
• Analyser et modéliser les Risques de Marché et de Contrepartie.
• Participer à la validation et à l'optimisation des modèles existants.
• Implémenter des outils quantitatifs et des librairies en collaboration avec les équipes IT.
• Effectuer des backtests et des analyses statistiques.
• Rédiger des documents techniques et effectuer une veille en Finance Quantitative.

Connaissances

Programmation en Python

Analyse quantitative

Modélisation financière

Compétences analytiques

Connaissance des produits financiers

Maîtrise de l'Anglais

Formation

Master ou PhD en Mathématiques Appliquées, Finance Quantitative ou Informatique

Outils

Python

C++

C

C#

VBA

Description du poste

Descriptif du poste

En tant qu'Analyste Quantitatif en CDI, vos missions sont :

• Développer et améliorer les modèles de pricing des produits financiers (Dérivés, Taux, Actions, etc.),
• Analyser et modéliser les Risques de Marché et de Contrepartie,
• Participer à la validation et à l'optimisation des modèles existants,
• Implémenter des outils quantitatifs et des librairies en collaboration avec les équipes IT et le Front Office,
• Effectuer des backtests et des analyses statistiques pour améliorer les stratégies de trading,
• Rédiger des documents techniques et assurer une veille sur les innovations en Finance Quantitative.

Profil recherché

• Diplômé(e) d'un Master ou PhD en Mathématiques Appliquées, Finance Quantitative ou Informatique,
• Bonne connaissance des produits financiers et des modèles stochastiques,
• Expérience en analyse quantitative ou en modélisation financière dans un environnement bancaire ou financier,
• Solides compétences en programmation (Python, C++, C, C#, VBA),
• Fortes compétences analytiques et rigueur scientifique,
• Anglais courant requis.
• Vous justifiez d'une première expérience significative en Finance de Marché.

Déroulement des entretiens

☎ Un premier échange téléphonique d'une dizaine de minutes pour prendre connaissance de vos attentes | 5-10 min

Un premier entretien avec un Digital Sales Manager pour en savoir plus sur vous et vous présenter eXalt | 45 min

Un second échange avec un Business Manager Senior pour vous parler de nos clients et nos missions | 45 min / 1h

Chaque étape vise à vous offrir une vision complète de notre environnement et à identifier si nous partageons les mêmes ambitions !