Senior Quantitative Risk Analyst (m / w / d) Credit Risk Modelling

Michael Page; Frankfurt; Vor Ort; EUR 70.000 - 90.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führendes Finanzinstitut sucht einen Experten für Kreditrisikomanagement in Frankfurt. In dieser Rolle sind Sie verantwortlich für die Entwicklung und Validierung von Modellen zur Bewertung von Kreditrisiken sowie die Umsetzung regulatorischer Anforderungen. Neben Ihrer fundierten Expertise in quantitativer Modellierung sind starke analytische Fähigkeiten und fließende Deutsch- und Englischkenntnisse essentiell. Flexible Arbeitsmodelle und attraktive Vergütungspakete werden geboten.

Leistungen

Attraktive Vergütungspakete

Flexible Arbeitsmodelle

Fachtrainings zur persönlichen Weiterentwicklung

Qualifikationen

• Fundierte Expertise im Kreditrisikomanagement, besondere Kenntnisse in quantitativer Modellierung.
• Erfahrung in der Umsetzung regulatorischer Anforderungen im Risikomanagement.
• Starke analytische Fähigkeiten und Fähigkeit zur adressatengerechten Darstellung.

Aufgaben

• Entwicklung, Implementierung und Validierung von Modellen für Kreditrisiken.
• Durchführung von Analysen und Szenario-Simulationen.
• Enge Zusammenarbeit mit IT, Datenmanagement und Risikoteams zur Integration neuer Modelle.

Kenntnisse

Kreditrisikomanagement

quantitative Modellierung

statistische Methoden

Python

R

SAS

analytische Fähigkeiten

Teamarbeit

Deutsch (fließend)

Englisch (fließend)

Tools

Python

R

SAS

Jobbeschreibung

Stellenbeschreibung

Intro Attraktives Vergütungspaket mit zahlreichen Zusatzleistungen Offene Unternehmenskultur Firmenprofil Unser Kunde ist ein führendes Finanzinstitut, das für seine starke Marktposition und innovative Risikolösungen bekannt ist. Mit einem internationalen Umfeld bietet das Unternehmen ein attraktives Arbeitsumfeld, in dem Experten ihre Fähigkeiten auf höchstem Niveau einbringen können.

Aufgabengebiet

Entwicklung, Implementierung und Validierung von Modellen für Kreditrisiken (PD-, LGD- und EAD-Modelle). Weiterentwicklung quantitativer Methoden und Modellierungsansätze zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen (u. a. CRR, EBA, BaFin). Durchführung von Analysen und Szenario-Simulationen, Ableitung von Risikotreibern und Modellannahmen. Erstellung von Entscheidungsvorlagen, Dokumentationen und Präsentationen für interne Gremien und Aufsichtsbehörden. Enge Zusammenarbeit mit IT, Datenmanagement und anderen Risikoteams zur Integration neuer Modelle und Prozesse.

Anforderungsprofil

Fundierte Expertise im Kreditrisikomanagement, insbesondere in der quantitativen Modellierung. Sehr gute Kenntnisse statistischer Methoden, ökonometrischer Verfahren und einschlägiger Modellierungstools (z. B. Python, R, SAS). Praktische Erfahrung in der Umsetzung regulatorischer Anforderungen im Risikomanagementumfeld. Starke analytische Fähigkeiten und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte präzise und adressatengerecht darzustellen. Teamorientierte Persönlichkeit mit souveränem Auftreten im Umgang mit internen und externen Stakeholdern. Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.

Vergütungspaket

Eine verantwortungsvolle Position mit direktem Einfluss auf die strategische Weiterentwicklung des Kreditrisikomanagements. Ein professionelles Umfeld mit hoher Sichtbarkeit bei Management und Aufsichtsbehörden. Gestaltungsspielraum für eigene Ideen und innovative Modellierungsansätze. Attraktive Vergütungspakete sowie flexible Arbeitsmodelle (inkl. Homeoffice-Option). Persönliche Weiterentwicklung durch Fachtrainings und Zugang zu einem starken Expertennetzwerk. Ein kollegiales Team mit offener Unternehmenskultur.

Kontakt

Marvin Meza

Referenznummer JN-092025-6831964

Beraterkontakt [phone]