Quantitativer Analyst (w / m / d)

parcIT; Köln; Vor Ort; EUR 60.000 - 80.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führendes Unternehmen im Finanzsektor sucht einen quantitativen Analysten in Köln. In dieser Rolle werden Sie für die Risikosteuerung und Entwicklung von Modellen verantwortlich sein. Mit einem engagierten Team und einem dynamischen Arbeitsumfeld bieten wir Ihnen flexible Arbeitszeiten und zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten.

Leistungen

Attraktive Zusatzleistungen wie Deutschlandticket und Bikeleasing

15 Tage Remote-Arbeit aus dem europäischen Ausland

Eltern-Kind-Büro

Fitnessbereich am Arbeitsplatz

Individuelles Onboarding und Weiterbildungsmöglichkeiten

Qualifikationen

• Idealerweise Berufserfahrung im Risikocontrolling oder in der quantitativen Methodenentwicklung.
• Gestaltungswille sowie Spaß an der Entwicklung zukunftsfähiger Lösungen.
• Fähigkeit zur Auswertung komplexer Bankdaten.

Aufgaben

• Risikosteuerung und Validierung der Adressrisikoverfahren.
• Erarbeitung der Abbildung adressrisikorelevanter Finanzinstrumente in Modellen.
• Aufbau einer automatisierten Validierungs- und Entwicklungsumgebung.

Kenntnisse

Risikosteuerung

Kenntnisse in statistischen Programmiersprachen

Teamgeist

Eigeninitiative

Verantwortungsbereitschaft

Ausbildung

Akademischer Abschluss in Wirtschaftsmathematik, -informatik, Mathematik, Wirtschaftswissenschaften oder Naturwissenschaften

Tools

R

MATLAB

Python

Java

C++

SQL

Jobbeschreibung

Quantitativer Analyst (w / m / d)

Standort: parcIT Köln, Erftstraße 15, Köln, Nordrhein-Westfalen, DE

Was zu Ihrem Alltag gehört:

• Risikosteuerung und Validierung oder Entwicklung unserer Adressrisikoverfahren im Kunden- oder Eigengeschäft (z.B. Kreditportfoliomodelle, Risikoprämienkalkulation, Ratingverfahren, LGD- und CCF-Schätzung)
• Kenntnisse in statistischen Programmiersprachen
• Erarbeitung der Abbildung adressrisikorelevanter Finanzinstrumente in unseren Modellen unter Verwendung finanzmathematischer Methoden
• Aufbau einer automatisierten Validierungs- und Entwicklungsumgebung
• Auswertung komplexer Bankdaten basierend auf einem der größten Bankdatenpools Deutschlands

Was Sie auszeichnet:

• Teamgeist und Verantwortungsbereitschaft
• Akademischer Abschluss in Wirtschaftsmathematik, -informatik, Mathematik, Wirtschaftswissenschaften (BWL/VWL) oder Naturwissenschaften
• Idealerweise Berufserfahrung im Risikocontrolling oder in der quantitativen Methodenentwicklung einer Bank oder banknahen Beratung
• Kenntnisse in Programmiersprachen wie R, MATLAB, Python, Java, C++ und SQL
• Eigeninitiative, Gestaltungswille sowie Spaß an der Entwicklung zukunftsfähiger Lösungen

Was Sie bei uns erwartet:

• Ein engagiertes Team und ein fachlich anspruchsvolles Aufgabenumfeld
• Agile Methoden und interdisziplinäre Zusammenarbeit
• Individuelles Onboarding, Weiterentwicklungsmöglichkeiten, und eigenverantwortliches Lernen
• Vertrauensvolles Miteinander und flexible Arbeitszeiten mit bis zu 80% mobilem Arbeiten und 15 Tagen Remote-Arbeit aus dem europäischen Ausland
• Moderner Arbeitsplatz im Zentrum Kölns mit Fitnessbereich und Eltern-Kind-Büro
• Attraktive Zusatzleistungen wie Deutschlandticket, Bikeleasing, Zuschüsse zur Kinderbetreuung und betriebliche Altersvorsorge