Risk Management Analyst – Solvency II & PRIIPS @Medvita

Banca Mediolanum; Basiglio; Ibrido; EUR 35.000 - 55.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una banca attiva nel settore vita cerca un Risk Analyst per la Divisione Risk Management. La risorsa sarà coinvolta nello sviluppo di modelli quantitativi di rischio e nella gestione degli indicatori di rischio, con un focus secondo le normative Solvency II. È richiesta una laurea in ambito economico o scientifico e esperienza di 2/3 anni nel settore. Offriamo una sede di lavoro a Basiglio, con possibilità di lavoro parzialmente remoto.

Competenze

• Esperienza di 2/3 anni nel ramo Vita o in consulenza attuariale.
• Competenza in ambito Solvency II.
• Capacità di utilizzo di strumenti di programmazione.

Mansioni

• Sviluppare modelli quantitativi di rischio mercato.
• Analizzare e monitorare gli indicatori di rischio.
• Gestire il processo PRIIPS e pubblicazione KID.
• Redigere documenti per il CDA o enti regolatori.
• Condurre data analysis e modelli di product testing.

Conoscenze

Sviluppo di modelli quantitativi di rischio

Analisi e monitoraggio degli indicatori di rischio

Gestione del processo PRIIPS

Data analysis e sviluppo di modelli di product testing

Programmazione in MatLab, VBA, Moses, SAS

Buona comprensione delle dinamiche dei mercati finanziari

Ottima conoscenza della lingua inglese

Formazione

Laurea in ambito economico o scientifico

Descrizione del lavoro

Parte del Gruppo Mediolanum, Mediolanum Vita, opera nel settore vita e previdenza complementare offrendo soluzioni innovative per ogni esigenza. La società ha l’obiettivo di soddisfare tutte le necessità della clientela nell’ambito dell’investimento, della copertura previdenziale e della protezione.

Posizione

Stiamo cercando una risorsa da inserire all’interno della Divisione Risk Management, per ricoprire il ruolo di Risk Analyst

La Figura Sarà Coinvolta Nella Seguenti Attività

• Sviluppo di modelli quantitativi di rischio mercato (pricing degli attivi, scenari di tasso, volatility/symmetric adjustment);
• Analisi e monitoraggio degli indicatori di rischio e predisposizione della relativa reportistica;
• Gestione del processo PRIIPS e di pubblicazione dei KID, elaborazione degli scenari e monitoraggio degli indicatori di rischio specifici;
• Gestione e stesura di documenti, con finalità di formalizzazione verso il CDA o gli enti regolatori;
• Data analysis e sviluppo di modelli di product testing in ambito POG;
• Formazione universitaria in ambito economico o scientifico (Matematica, Statistica, Scienze Statistiche e Attuariali) con focus in materie quantitative;
• Esperienza di 2/3 anni all’interno di primarie compagnie assicurative attive nel ramo Vita, in società di consulenza attuariale o in SGR in funzioni di risk management;
• Competenza in ambito Solvency II sia primo pilastro (aspetti quantitativi) che secondo pilastro (aspetti qualitativi);
• Capacità di utilizzo di strumenti di programmazione quali MatLab, VBA, Moses, SAS finalizzati sia allo sviluppo di modelli quantitativi sia alla gestione delle procedure di calcolo;
• Buona comprensione delle dinamiche dei mercati finanziari internazionali;
• Ottima conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: Basiglio - Milano 3 - partially remote

Cinisello Balsamo, Lombardy, Italy 2 weeks ago