Stage - Recherche Quantitative Taux et Hybrides (f/m/d)

HSBC Continental Europe; Paris; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une grande institution financière à Paris recherche deux stagiaires pour un stage de 6 mois au sein de l'équipe de recherche quantitative. Les stagiaires travailleront sur des modèles de taux multi-facteurs et des techniques de machine learning pour les swaptions européennes. Ce stage offre l'opportunité de développer des compétences en modélisation et en analyse quantitative dans un environnement financier dynamique et inclusif.

Prestations

Autonomie et flexibilité

Politique de développement de carrière

Accès au bien-être psychologique

Opportunités à l'international

Environnement de diversité et inclusion

Carte tickets restaurants

Qualifications

• Vous devez être étudiant en Master dans un domaine pertinent.
• Une formation en statistiques, finance ou data science est appréciée.
• Maîtrise des outils de data science et de machine learning.

Responsabilités

• Investiguer un modèle de taux multi-facteurs.
• Proposer un modèle de machine learning pour les cubes de volatilités.
• Collaborer avec l'équipe FICC.

Connaissances

Modélisation

Analyse quantitative

Machine learning

Compétences en statistiques

Formation

Étudiant en Master ou équivalent

Outils

Python

R

Description du poste

HSBC : notre mission est de créer un "monde d'opportunités". Nous encourageons nos collaborateurs à partager leurs compétences et insuffler un changement positif pour la société. En outre, nous abordons nos activités à travers le prisme de l'inclusion et de l'accessibilité.

HSBC en France recrute chaque année des étudiants en stage ou en alternance et offre l'opportunité d'apprendre et gagner en expérience dans un contexte international. Ci-dessous plus de détails sur la mission concernée. N'hésitez pas à postuler !

Equipe

Au sein de Markets and Securities Services Continental Europe, l'équipe de Recherche Quantitative Taux et Hybrides est en charge de la modélisation, de l'analyse quantitative et du développement de modèles spécialisés sur les activités de marchés.

Le domaine de recherche est lié à des attentes métiers et donnera lieu à des interactions avec le desk de trading. Ce stage de 6 mois à temps plein se déroule au sein de la salle de marchés au 38 av Kléber à Paris. Le stage est à pourvoir à partir d'avril 2026.

Mission

Nous recherchons 2 stagiaires dont voici les sujets proposés :

1. Modèle de taux multi-facteurs à volatilité locale et stochastique

Votre mission sera d'investiguer un modèle de taux multi-facteurs à volatilité locale et stochastique.

Bien que très largement utilisés dans l'industrie pour les actions et les taux de change, les modèles à volatilité locale de B. Dupire n'ont que très récemment été considérés pour modéliser les taux d'intérêts. Ce stage s'inscrit dans cette dynamique. L'objectif poursuivi ici est d'étendre les travaux précédemment effectués sur ce sujet notamment sur l'évaluation de produits multi-optionnels et l'implémentation d'un modèle de référence.

2. Application des techniques d'apprentissage statistique à la construction des cubes de volatilités de swaptions européennes

Votre mission sera de proposer un modèle de machine learning étant capable de reconstruire et compléter des cubes de volatilités de swaptions européennes.

L'équipe FICC (Fixed Income, Currencies and Commodities) souhaite étendre son domaine d'expertise aux techniques de machine learning afin d'exploiter de nouvelles sources de données ou fournir de nouveaux outils d'aide de prise de décision pour le trading.

Un stage précédent consistait à explorer les techniques de compression et de completion de données des courbes de taux. Ce nouveau stage vise à étendre ce travail à la construction des cubes (non arbitrables) de volatilités de swaptions européennes, avec les applications potentielles suivantes :

• Compression des cubes de volatilités de swaptions pour de la relative value.
• Completion des cubes de volatilités de swaptions dans un contexte de marché à informations limitées.
• Explorer la structure latente d'un réseau de neurones afin de projeter les risques Vega d'un portefeuille de swaptions sur un sous-ensemble d'instruments liquides.

Même si vous ne remplissez pas 100% des critères, nous vous encourageons à candidater si vous pensez que le rôle est fait pour vous !

Pourquoi rejoindre HSBC ?

HSBC a été certifié "Top Employer 2025" en Europe ! Cette reconnaissance du "Top Employers Institute" récompense nos pratiques RH et nous reconnaît comme leader RH en France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pologne et Espagne.

HSBC en France a également été certifié LinkedIn Top Employer 2024 (secteur banque et finance), reconnaissant la qualité de notre environnement de travail en France. HSBC est reconnu pour son environnement de travail, et offre d'autres opportunités et avantages !

Créer un environnement inclusif pour nos collaborateurs, c'est aussi favoriser un bon équilibre entre vie personnelle et professionnelle :

• Autonomie et flexibilité, notamment grâce à notre accord de télétravail
• Une politique de développement de carrière dynamique grâce à des programmes de développement, du mentorat, du coaching, et une offre de formation de qualité déployée par notre "HSBC University"
• Un accès à divers dispositifs permettant de garantir votre bien-être psychologique (yoga, sophrologie, Mindfulness, etc.)
• Des opportunités à l'international car ce poste peut constituer un point de départ qui vous permettra ensuite d'évoluer potentiellement dans les autres pays où nous opérons
• Un environnement de travail qui favorise les thèmes de Diversité & Inclusion, et vous permet de travailler dans une atmosphère de support en étant vous-même
• Une carte tickets restaurants ou accès au restaurant d'entreprise selon votre lieu d'affectation

Être ouvert à différents points de vue est important pour notre activité et pour l'ensemble de nos interlocuteurs. Chez HSBC, nous nous engageons à faire de notre environnement de travail un lieu inclusif en éliminant les obstacles et en veillant à ce que les carrières soient accessibles à tous.

Si vous avez besoin d'un aménagement particulier dans le cadre du processus de recrutement, merci de nous le faire savoir.

Vos données personnelles, recueillies par HSBC dans le cadre du traitement de votre candidature, seront utilisées dans le respect de notre politique "Privacy Statement" consultable sur notre site Internet.

Plus d'informations sur nos offres et nos perspectives de carrières sont disponibles sur www.hsbc.com/careers !