Spécialistes modélisation des risques H / F

Banque-de-france; La Courneuve; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution financière publique recherche un(e) spécialiste pour mener des travaux de contrôle dans le secteur bancaire. Vous analyserez les dispositifs de conformité en matière de risques financiers et participerez à des projets internes sur la modélisation des différents types de risques. Le candidat idéal sera diplômé d'une école d'ingénieur et maîtrisera l'anglais, avec une forte capacité à travailler en équipe et à communiquer des concepts complexes.

Qualifications

• Diplômé d’une école d’ingénieur ou études supérieures scientifiques.
• Solides compétences en modélisation des risques de crédit, de marché ou de contrepartie.
• Maîtrise de l'anglais oral et écrit requise.

Responsabilités

• Analyser les dispositifs de conformité des banques françaises.
• Participer aux travaux internes de l'ACPR concernant la modélisation des risques.

Connaissances

Compétences en modélisation des risques

Travail en équipe

Communication

Curiosité intellectuelle

Formation

Diplôme d’une école d’ingénieur ou études supérieures scientifiques

Description du poste

Mission

Au sein d\'équipes pluridisciplinaires dirigées par un inspecteur, chef de mission, vous mènerez des travaux de contrôle au sein des établissements de crédit et serez notamment chargé(e) :

• d’analyser et porter un regard critique sur les dispositifs adoptés par les banques françaises pour se conformer aux exigences réglementaires en matière d\'exigences en fonds propres au titre du risque de crédit (modèles IRB), de marché (modèles VaR, IRC et CRM) et de contrepartie (IMM et VaR CVA);
• les modèles de valorisation et de mesure des risques utilisés par les établissements bancaires dans le cadre de leurs opérations de marché ;
• les modèles de risques financiers (liquidité, IRRBB).

de participer aux travaux internes de l’ACPR concernant la modélisation des différents types de risque (crédit, marché, contrepartie, IRRBB, liquidité...).

Profil recherché

Vous êtes diplômés d’une école d’ingénieur ou d’études supérieures scientifiques et possédez de solides compétences en modélisation des risques de crédit, de marché ou de contrepartie.

Les qualités suivantes vous caractérisent : goût prononcé pour le travail en équipe, sens du dialogue et de la communication, curiosité intellectuelle, qualités rédactionnelles et aptitude à transcrire simplement des réalités complexes, forte implication, réactivité.

La maîtrise de l\'anglais - oral et écrit – est requise pour ces postes.