Quant FO Equity (3 ans et plus) (IT) / Freelance

Digistrat consulting; Paris; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil est à la recherche d'un Quant pour un projet de calibration de volatilité et de corrélation. Le candidat devra maîtriser C#, Python et SQL, et avoir une expérience avec des environnements EQD, Taux, et Devises. Le poste offre l'opportunité de travailler sur des projets innovants, y compris la création d'une API pour l'étalonnage LVLC.

Qualifications

• Connaissances en outils de calibration et tarification.
• Expérience dans un environnement EQD, Taux, Devises.
• Profil Quant, pas développeur.

Responsabilités

• Calibrer la volatilité locale et la corrélation.
• Créer une API pour l'étalonnage LVLC.
• Améliorer le calcul du système P&L.

Connaissances

C#

Python

SQL

Description du poste

Contexte et Objectifs

Projet de calibration de la volatilité locale, de la corrélation locale, marquage de l'asymétrie de corrélation et calcul de ses impacts. Révision de l'algorithme d'asymétrie de corrélation pour les options multi-actifs afin de s'adapter au marché. Création d'un service API pour l'étalonnage LVLC pour les options multi-actifs (Autocall, Dispersion). Calibrage de la volatilité entropique et vérification gratuite de l'arbitrage. Correction des prix TRS et des calibrations Repos adaptées aux différentes régions, optimisant ainsi l'efficacité du trading desk. Intégration d'un nouveau tarificateur dans le système pour améliorer la précision des prix multidevises et résoudre les problèmes. Construction de conventions de devises et de références de courbes d'actualisation avec TRO et Swappers. Amélioration du calcul du système P&L : Epsilon, VegaSabr. Calcul des contributions des actions pour les indices propriétaires. Contributions calculées pour la valorisation des indices Propriertary

Profil candidat

Les prérequis pour le poste sont les suivants :

• Outils et technologies : C#, Python, SQL
• Environnement fonctionnel : EQD, Taux, Devises, LVLC, LV, LSV, Tarification, Calibrage

Le profil recherché est un Quant et non un développeur !