Modélisation du risque de crédit : construction d'un dashboard sur la modélisation de la PD IFRS 9

SGS Société Générale de Surveillance SA; Puteaux; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de surveillance et d'évaluation des risques propose un stage en modélisation des risques au sein de son service IFRS9. Vous développerez un dashboard interactif pour aider à la prise de décision basée sur des modèles de probabilité de défaut. Le candidat idéal a un bon niveau en R et Python, ainsi qu'une formation en statistiques ou mathématiques. Ce poste promet d'être un tremplin pour une carrière dans un environnement stimulant et innovant.

Prestations

Jours de télétravail

Prise en charge de 50% de votre titre de transport

Billetterie à prix réduits

Offre variée de restaurants d’entreprise

Qualifications

• Formation requise : Ecole d’ingénieur ou Master en Statistiques / Mathématiques appliquées / Informatique.
• Maîtrise de la programmation sous R, Python.
• Bon niveau d’anglais écrit.
• Aptitudes comportementales : autonomie, curiosité, proactivité, rigueur, esprit d’équipe.

Responsabilités

• Construire un dashboard à partir des résultats de modélisation.
• Collaborer avec les équipes de collecte de données et de reporting.
• Assurer le lien avec le cadre réglementaire en évolution.

Connaissances

Programmation sous R

Programmation sous Python

Manipulation des bases de données

Modèles statistiques

Anglais écrit

Autonomie

Curiosité

Proactivité

Rigueur

Esprit d’équipe

Formation

Ecole d’ingénieur

Master en Statistiques / Mathématiques appliquées / Informatique

Outils

Pack Office

Description du poste

Vos missions au quotidien

Au sein de la Direction des risques, le service RISQ/MDL/MOD a la charge de la modélisation et de l’évaluation des risques de la banque. L’équipe se découpe en quatre pôles : deux pôle bâlois (Non Retail et Retail), un pôle Stress Test/ESG et un pôle IFRS9 – au sein duquel se déroulera le stage. L’équipe IFRS9 développe et monitore les modèles de Probabilités de Défaut (PD) et de «Loss Given Default» (LGD) sur les périmètres Non Retail et Retail.

Les équipes chargées de l’octroi des prêts, de la gestion des risques ou encore la Direction Générale font remonter des besoins qui alimentent les travaux de l’équipe RISQ/MDL/MOD. Les modélisateurs collaborent donc, entre autres, avec les équipes de collecte des données, de reporting ainsi que les économistes du Groupe pour répondre à ces besoins. Enfin, RISQ/MDL/MOD doit s’assurer d’être en ligne avec le cadre réglementaire, en constante évolution, via des échanges réguliers avec le régulateur et les équipes d’audit interne.

Dans le cadre de la modélisation de la probabilité de défaut (PD) sous la norme IFRS 9, les équipes sont amenées à rechercher un lien entre les taux de défauts historiques et les variables macro‑économiques (PIB, taux de chômage etc…) les plus pertinentes d’un point de vue statistique et économique. Ces travaux s’effectuent en collaboration avec les équipes en charges des prévisions économiques et de la production du coût du risque du Groupe SG et peut résulter sur une liste de plusieurs milliers de modèles candidats.

Dans le but d’aider l’ensemble des parties prenantes à prendre une décision sur le choix du modèle retenu, l’objectif de ce stage est de construire un dashboard synthétisant les résultats obtenus par l’équipe MOD au cours de la modélisation de la PD (variables macro‑économiques les plus pertinentes, impacts sur les Expected Credit Losses (ECL)). Ce dashboard devra être suffisamment interactif pour se mettre à jour en même temps que les contraintes de modélisation imposées par les équipes partenaires de MOD.

Et si c’était vous?

• Formation requise : Ecole d’ingénieur ou Master en Statistiques / Mathématiques appliquées / Informatique
• Connaissances requises
  • Maîtrise de la programmation sous R, Python
  • Manipulation des bases de données
  • Connaissances des modèles statistiques
• Compétences additionnelles
  • Logiciels bureautiques : Pack Office
• Bon niveau d’anglais écrit
• Aptitudes comportementales : autonomie, curiosité, proactivité, rigueur, esprit d’équipe

Plus qu’un poste, un tremplin

Dès votre arrivée, vous serez intégré dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence.

A la fin de vos études ou de votre VIE, diverses opportunités pourront s’offrir à vous, en France et à l’international.

Pourquoi nous choisir?

Attentif à votrequalité de vie et conditions de travail, vous bénéficiez d’avantages :

• Jours de télétravail (pour tout stage de longue durée et selon le rythme de votre service)
• Prise en charge de 50% de votre titre de transport
• Billetterie à prix réduits de notre Comité d’Entreprise (concerts, cinéma, sport…)
• Offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail

Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN. Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Vous hésitez encore ?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.