Consultant Confirmé / Senior Analyste Quantitatif risque de crédit - CDI H / F

Nexialog; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en finance recherche un Consultant Confirmé / Senior Analyste Quantitatif risque de crédit. Vous serez responsable de la modélisation des risques de crédit et de la mise en œuvre d'indicateurs de suivi. Le candidat idéal a un Master 2 et 2 ans d'expérience en modélisation de risque. La société prône des valeurs de bienveillance et propose une rémunération selon profil.

Prestations

Primes de performance

Primes de participation et d'intéressement

Télétravail possible

After work et team building

Qualifications

• Diplômé(e) d'un Master 2 d'une école d'ingénieur ou d'une formation universitaire en modélisation financière.
• Expérience minimum de 2 ans en modélisation du risque de crédit.
• Maîtrise des outils tels que Python, SAS ou R.

Responsabilités

• Modéliser des risques de crédit (notations, modèles EAD & LGD).
• Mettre en place et analyser des indicateurs de suivi des risques.
• Valider, backtester et stresser les modèles.

Connaissances

Modélisation financière

Statistiques

Python

SAS

R

Formation

Master 2 d'une école d'ingénieur ou formation universitaire en modélisation financière

Description du poste

Overview

Fondé en 2006, Nexialog Consulting est devenu l’un des acteurs majeurs du conseil spécialisé en banque et en assurance, et emploie aujourd’hui 160 collaborateurs dans nos bureaux parisiens.

Nexialog Consulting accompagne ses clients à travers six lignes métiers :

• Actuariat Conseil
• Risk Management & Bank
• Global Markets
• Contrôle, Finance & Risques
• Data Consulting
• Finance Durable

Dans le cadre de notre forte croissance, nous recherchons un(e) Consultant Confirmé / Senior Analyste Quantitatif risque de crédit en CDI. Le poste est à pourvoir dès que possible.

Mission

En rejoignant notre Business Unit Risk Management & Bank vous interviendrez sur des missions diversifiées :

1. Chez nos clients du secteur bancaire :

• Vous modéliserez des risques de crédit (notation PD, modèles EAD & LGD).
• Vous mettrez en place et analyser des indicateurs de suivi des risques.
• Vous ferez la validation, le backtesting et le stress testing des modèles.
• Vous accompagner sur les projets réglementaires (Bâle 2).

En interne :

• Vous participerez à des études de Recherche & Développement.
• Vous participerez aux entretiens de recrutement de profils plus juniors.
• Vous participerez au développement commercial de votre Business Unit.

Profil

Vous avez le profil recherché si :

• Vous êtes diplômé(e) d’un Master 2 d’une école d\'ingénieur post prépa ou d\'une formation universitaire en modélisation financière ou statistique.
• Vous justifiez d'une première expérience de minimum 2 ans en modélisation du risque de crédit acquise soit en cabinet de conseil, soit en interne (en banque, par exemple).
• Vous maîtrisez des outils tels que Python, SAS ou R.

Pourquoi nous rejoindre ?

Un cabinet à taille humaine ayant pour valeurs la bienveillance, l’audace et la transparence.

Un management horizontal et de proximité pour un suivi adapté à chaque collaborateur.

Un cabinet engagé en RSE (Label Ecovadis, Label Global Compact, missions RSE).

️ Un cabinet reconnu pour le bien-être de ses collaborateurs au travail (Baromètre social, charte de télétravail, primes de performance, prime de participation et d'intéressement).

Une vie interne très riche (after work, team building, kick-off, formations internes et externes).

• Rémunération : selon profil.