Analyste Quantitatif Senior - Modèles de Valorisation Dérivés Actions et Indices H / F

Crédit Agricole CIB; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recherche un expert en validation de modèles de valorisation pour les dérivés actions et indices. Le candidat sera responsable de la validation des modèles selon les procédures établies et de la communication avec diverses équipes internes. Des compétences en gestion des risques et une bonne connaissance des modèles de valorisation sont essentielles pour ce rôle.

Qualifications

• Connaissances approfondies des modèles de valorisation des dérivés.
• Capacité à communiquer efficacement avec les équipes internes et externes.
• Compétences en gestion des risques.

Responsabilités

• Valider les modèles de valorisation pour les dérivés actions et indices.
• Assurer la communication avec les clients de l'équipe de validation.
• Développer la bibliothèque de valorisation interne.

Description du poste

Overview

Lobjectif de ce poste concerne la validation des modèles de valorisation des Dérivés Actions et Indices, il est rattaché au responsable de MCR / MMRW / MRA en charge de la validation des Dérivés Actions et Indices.

Responsibilities

• En charge de la validation des modèles de valorisation pour les Dérivés Actions et Indices conformément à la procédure de validation des modèles.
• Assurer la communication avec tous les clients de léquipe validation modèle MRA (FO Quants, FO trading, Risk Manager) et suivre le planning de validation conformément aux objectifs des activités produits Dérivés Actions et Indices et aux autres exigences en matière de risque, telles que la Revue Annuelle, le Rapport dActivité ou toute autre exigence en matière de risque.
• Assurer les développements de la bibliothèque de valorisation interne de l'équipe de validation des modèles (VLib) conformément à la gouvernance interne de la librairie.
• S'assurer de l\'homogénéité des exigences de validation entre les lignes de produits et partager toutes les connaissances.

Les responsabilités additionnelles :

• Surveillance active des processus de NAP et CSTC sur le périmètre de responsabilité;
• Assurer le respect et lapplication de la gouvernance modèle CACIB et du groupe CA;
• Assurer une communication régulière avec les autres acteurs de MCR; soutenir les équipe de gestion des risques marchés de ces lignes de produits cross assets et transverses pour tous les aspects quantitatifs

Les responsabilités légales et règlementaires seront :

• Se conformer aux obligations légales, à la règlementation et à la conformité édictée par le groupe;
• Maintenir des connaissances à jour pour sassurer d\être qualifié pour le poste. Compléter les formations obligatoires afin datteindre et de maintenir les compétences requises;

Principaux contacts internes :

• Front Office Trading
• L\'équipe de recherche quantitative du front office
• Gestionnaires de risques des lignes d\activité respectives

Principaux contacts externes :

• Commissaires aux comptes / Inspection Générale / Régulateur quand cela est nécessaire