Analyste Quantitatif Expérimenté Expert Quant Crédit F / H

EY; Quartier Boieldieu; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recherche un expert quantitatif spécialisé en modélisation pour les activités de crédit. Vous serez responsable de la modélisation des risques réglementaires et de l'interaction avec divers départements. Ce poste exige des profils avec au moins 3 ans d’expérience dans le secteur financier et une formation pertinente.

Prestations

Bonus discrétionnaire annuel

Prime de participation

RTT

Mutuelle avantageuse

Carte titre-restaurant

Remboursement de transport à hauteur de 75%

Accès à l’Opéra de Paris

Entrée gratuite aux musées

Qualifications

• Au moins 3 ans d’expérience dans un environnement financier.
• Expérience en modélisation du risque de crédit ou de marché.
• Connaissance des produits et des marchés financiers.

Responsabilités

• Modélisation du risque de crédit selon des exigences réglementaires.
• Validation et audit des modèles internes.
• Participation à des projets de transformation liés aux risques financiers.

Connaissances

Calcul stochastique

Statistiques

Data science

Excellente communication

Analyse et synthèse

Formation

Diplôme d'ingénieur ou universitaire

Description du poste

Chez EY, nous sommes «All in» pour façonner votre avenir en toute confiance. Ensemble, nous orienterons votre carrière selon vos aspirations. Rejoignez EY et contribuez à construire un monde meilleur.

Notre opportunité :

Au sein du département FSO (Financial Services Office), plus de 1 200 collaborateurs en France combinent leurs expertises métiers et fonctionnelles, afin de répondre efficacement aux besoins de nos clients en gestion d’actifs, banque ou assurance. Dans un contexte en perpétuel changement et hautement réglementé, nous apportons ainsi à nos clients des conseils pour les aider à gérer les incertitudes et les opportunités de ce secteur.

EY renforce son équipe quantitative (Quantitative Advisory Services), et recherche des profils expérimentés dans la modélisation du risque de crédit ou de marché, la valorisation d’actifs ou encore des profils expérimentés ayant une connaissance des produits et des marchés financiers pour intervenir sur des projets de transformation des activités de marché tels que la transition IBOR ou la prise en compte des risques climatique.

Vous rejoindrez l’équipe quantitative sur le poste suivant : expert quantitatif spécialisé en modélisation pour les activités de crédit (Expert Quant Crédit)

Nous recherchons des profils :

• Seniors (3 à 5 ans d’expérience)
• Managers (5 à 8 ans d’expérience)

Vos principales responsabilités :

L’équipe quantitative est amenée à travailler sur des sujets variés relatifs aux instruments financiers et à la modélisation du risque de marché, de contrepartie ou de crédit, à des projets de transformation, en interaction avec les équipes quantitatives des principaux établissements de la place (Banques, Asset Managers ou Assurances), avec les autres métiers du cabinet EY (Robotics, Data Analytics) et au cœur d’un réseau international.

• Des projets de transformation liés à des évolutions règlementaires (FRTB, SA-CCR, Transition IBOR, IRB Repair…), ou à des problématiques d’optimisation de processus
• Des projets d’apport d’expertise auprès des directions risques, finance et métier des principaux acteurs de la place
• Des projets d’assistance au développement et à la validation des modèles (modèles de pricing de dérivés, de xVAs, de risque de marché, de crédit, de contrepartie)
• Des projets de transformation liés à l’intégration des techniques d’innovation (Machine Learning, etc.) dans les modèles traditionnels
• Des projets de mise en œuvre de dispositifs relatifs à la gestion du risque de modèle ou de nouveaux risques (risque climatique…)
• Des projets d’assistance aux autres métiers du cabinet pouvant requérir une expertise quantitative (Audit, Transactions, Compliance…)

De manière plus précise, les Experts Quant Crédit interviennent sur les sujets suivants :

• Modélisation du risque de crédit dans le cadre de la remédiation post TRIM, des nouvelles exigences réglementaires (IRB Repair, Bale 4) et des exigences comptables (IFRS 9)
• Validation et audit de ces modèles
• Back testing et stress testing des modèles internes
• Revue critique des méthodologies utilisées dans le cadre de calculs règlementaires (PD, LGD, CCF…), du capital économique ou des provisions comptables (méthode de projection Forward looking, PD lifetime)
• Accompagnement dans la mise en place d’une architecture de modèles cohérente, leur interaction, leur adaptation aux nouveaux risques (ex. risque climatique) et l’identification des pistes d’amélioration
• Développement de modèles statistiques de détection d’événements de fraude / criminalité financière
• Assistance à la mise en place de nouvelles offres alternatives telles que la collecte de données automatisée via l’Open Banking, le développement de l’intelligence artificielle dans la mesure de risques et l’intégration de l’impact du changement climatique au sein des quantifications usuelles

Vos compétences pour réussir :

F / H Diplômé d'une école d'ingénieurs et/ou d'une formation universitaire avec une spécialisation en calcul stochastique et/ou statistiques et/ou data science vous avez au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans un environnement financier (Banque, Assurances, Asset Management) ou en conseil.

Ce que nous recherchons :

Doté d'un excellent relationnel, vous savez allier le sens de l'analyse et de la synthèse, avec rigueur et méthode. Curieux, dynamique, responsable et autonome, vous faites preuve d'esprit d'équipe.

Ce que nous vous offrons :

• Le développement de vos compétences et des expériences uniques au sein d’un environnement de travail diversifié et inclusif.
• Un environnement de travail flexible
• L’opportunité de découvrir d’autres cultures en travaillant au contact d’équipes connectées à l’échelle mondiale et grâce à nos programmes de mobilité à l’international #Mobility4U.
• Un package complet : un bonus discrétionnaire annuel, une prime de participation, des RTT, une mutuelle avantageuse, une carte titre-restaurant, le remboursement de votre abonnement de transports en commun à hauteur de 75 % ou une aide financière pour l’achat d’un vélo.
• De nombreux autres avantages : des primes de cooptation, un abonnement sportif Wellpass à tarif préférentiel, l’entrée gratuite aux musées du Louvre et Eugène‑Delacroix, un accès privilégié à l’Opéra de Paris.

Etes‑vous prêt à façonner votre avenir avec confiance ? Postulez dès aujourd'hui.

Le processus de recrutement :

Le processus de recrutement est composé de 3 entretiens (RH et métier). Les entretiens, menés à distance et en présentiel, permettent d’échanger sur votre parcours, d’évaluer vos compétences et de répondre à vos questions.

Dans le cadre de sa politique Inclusion, EY étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

EY s’engage à créer de la valeur pour ses clients, ses collaborateurs, la société et la planète, tout en renforçant la confiance dans les marchés financiers. Grâce à la data, l’intelligence artificielle et aux technologies avancées, les équipes aident les clients façonner l’avenir avec confiance et à développer des solutions pour les enjeux d’aujourd'hui et de demain. Les équipes EY interviennent dans l’audit, le conseil, la fiscalité, la stratégie et les transactions. Fortes d'une expertise sectorielle, d'un réseau multidisciplinaire connecté à l’échelle mondiale et de partenaires d’écosystème diversifiés, les équipes EY interviennent dans plus de 150 pays et territoires.