Técnico de Metodología de Riesgo de Crédito

Entidad Financiera de ámbito nacional; Madrid; Presencial; EUR 40.000 - 80.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una oportunidad emocionante para un profesional en gestión de riesgos de crédito en una entidad financiera de ámbito nacional. Este papel ofrece un alto grado de autonomía y la posibilidad de participar en proyectos innovadores, contribuyendo a la creación y mejora de modelos internos de riesgo. Con un enfoque en resultados y un ambiente de trabajo colaborativo, tendrás la oportunidad de fortalecer tus habilidades en un entorno digital y adquirir experiencia valiosa en la gestión de riesgos. Si buscas un desafío que combine tu pasión por el análisis cuantitativo y el trabajo en equipo, esta posición es ideal para ti.

Formación

• Experiencia en desarrollo de modelos de riesgo de crédito.
• Conocimientos en IFRS 9 y capital regulatorio.

Responsabilidades

• Mantenimiento y desarrollo de modelos internos de calificación crediticia.
• Asesoramiento en la integración de modelos en la gestión.

Conocimientos

Gestión de riesgos de crédito

Análisis cuantitativo

Trabajo en equipo

Orientación al cliente

Educación

Licenciatura en ADE

Licenciatura en Economía

Máster en Finanzas Cuantitativas

Herramientas

SQL

SAS

MatLab

Python

Descripción del empleo

Potenciación de los sistemas corporativos de identificación, medición, control y gestión del riesgo de crédito, participando con un rol importante en proyectos innovadores con una clara orientación a resultados bajo la dependencia de la Responsable de Metodologías de Riesgo de Crédito.

• Mantenimiento y desarrollo de modelos internos : calificación crediticia (rating / scoring), parámetros de riesgo, provisiones y pérdida esperada (IFRS 9), capital (IRB), stress test, pricing / RORAC, etc.
• Asesoramiento y monitorización de la integración de los modelos en la gestión.
• Participación en el diseño y potenciación de estrategias y modelos adaptados al entorno digital.
• Análisis y seguimiento de carteras.
• Fortalecimiento del sistema de reporting.

Integrado en la Unidad de Gestión Integral del Riesgo, en dependencia directa del Director de Método de Gestión de riesgos Cont. y Tipo de Interés.

OFRECEMOS :

Una atractiva oportunidad de desarrollo profesional gracias a un elevado grado de autonomía, la existencia de proyectos ambiciosos en los que ejercer un rol importante y la orientación a resultados, todo ello bajo un excelente ambiente de trabajo y en un entorno particularmente favorecedor para la adquisición de una experiencia global en materia de gestión de riesgos.

• Licenciatura / grado en ADE, Economía (perfil cuantitativo), Matemáticas, Estadística, Física o similares.
• Valorable programa superior o similar en finanzas cuantitativas.
• Experiencia de al menos tres años adquirida en entidades financieras o en empresas de consultoría en el desarrollo de modelos de calificación del riesgo de crédito (rating y scoring), estimación de parámetros a efectos regulatorios (IRB / IFRS 9) y cálculo de capital y provisiones bajo modelos internos.
• Valorable experiencia en la adaptación de modelos y metodologías al entorno digital.
• Conocimientos avanzados en gestión de bases de datos y lenguajes de programación (SQL, SAS, MatLab, Python ).
• Facilidad para trabajar en equipo y orientación al cliente.