GESTOR/A EN PARÁMETROS DE RIESGO DE CRÉDITO

CaixaBank, S.A; Barcelona; Presencial; EUR 40.000 - 80.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una institución financiera líder busca un gestor/a en parámetros de riesgo de crédito para unirse a su equipo innovador. En esta posición, serás responsable de mantener y actualizar modelos de riesgo, asegurando el cumplimiento normativo y la calidad de los procesos. Tendrás la oportunidad de trabajar en un entorno dinámico, donde la analítica avanzada y la mejora continua son clave. Si tienes un perfil cuantitativo y te apasiona el análisis de datos, esta es tu oportunidad para contribuir al crecimiento sostenible y a la innovación en el sector bancario.

Servicios

Seguro de salud

Plan de pensiones

Ayuda de estudios

Condiciones financieras preferentes

Retribución flexible

Programa de desarrollo formativo

Onboarding y seguimiento de desarrollo profesional

Formación

• Experiencia en modelos de riesgo de crédito en entidad financiera.
• Formación de perfil cuantitativo en Matemáticas o Estadística.
• Conocimientos en herramientas de explotación de datos.

Responsabilidades

• Mantenimiento y actualización de modelos de riesgo de crédito.
• Análisis de carteras y cumplimiento normativo.
• Preparación de informes públicos sobre modelos de riesgo.

Conocimientos

Modelos de riesgo de crédito

Matemáticas

Estadística

Inglés avanzado

Análisis de datos

Educación

Matemáticas

Estadística

Económicas

Ingeniería

Herramientas

SAS

R

Descripción del empleo

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GESTOR/A EN PARÁMETROS DE RIESGO DE CRÉDITO

CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura, y cuyo posicionamiento líder en banca minorista en España y Portugal le permite tener un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible.

El objetivo de esta convocatoria es cubrir una vacante de gestor/a en el departamento de Modelos Regulados de Riesgo de Crédito. Las principales tareas que desarrolla este equipo son las siguientes:

• Mantenimiento y actualización de los modelos de riesgo crédito (PD, EAD y LGD) para los usos de cálculo de activos ponderados por riesgo (RWA), la estimación de coberturas bajo IFRS9, y los usos de gestión.
• Identificación de los incrementos significativos del riesgo de crédito a fin de reflejarlo en la clasificación contable (staging).
• Seguimiento integral y continuo de los modelos internos de riesgo de crédito. Análisis de carteras/coberturas, rendimiento de los modelos, grados de cumplimiento normativo. Elaboración y difusión del cuadro de mando de modelos de riesgo de crédito.
• Gobernanza de los modelos de riesgo de crédito, alineación del marco interno de gobierno a la regulación, mantenimiento del marco documental, base de datos de modelos y soporte al Comité de Modelos de la Entidad.
• Mantenimiento y actualización del modelo de capital económico para riesgo de crédito y riesgo inmobiliario. Coordinación del cálculo de requerimientos de capital económico de la Entidad, comunicación a los órganos de gobierno e inclusión en el ICAAP. Integración en la gestión del capital económico: pricing, RAROC, y planificación de riesgos.
• Preparación de información referente a modelos de riesgo incluida en los informes públicos de la Entidad, incluyendo la Memoria y el Informe de Relevancia Prudencial (IRP). Ejecución de los ejercicios de backtesting incluidos en el IRP.
• Soporte y coordinación del área de riesgos en las titulizaciones con trasferencia de riesgo.
• Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito.

Los proyectos que asumirás en la posición son:

• Diseño, actualización, mantenimiento y seguimiento de los modelos de riesgo de crédito y de sus herramientas asociadas.
• Alineación de las metodologías a las nuevas regulaciones y guías asociadas.
• Mejora continua de los modelos en cuanto a su rendimiento y calidad y en la eficiencia en los procesos de estimación.
• Preparación de información referente a modelos de riesgo incluida en los informes públicos de la Entidad, incluyendo la Memoria y el Informe de Relevancia Prudencial (IRP). Ejecución de los ejercicios de backtesting incluidos en el IRP.
• Backtesting de los parámetros para el cálculo de provisiones bajo IFRS9.
• Soporte en el diseño de titulizaciones con transferencia del riesgo.
• Elaboración de requerimientos de implantación de los desarrollos en los sistemas de información corporativos y validación de las implantaciones.
• Comunicación con los entornos de control tanto internos como externos.
• Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito.

Requisitos mínimos

• Experiencia en modelos de riesgo de crédito en entidad financiera o empresa de consultoría, preferentemente en estimación de parámetros de riesgo o modelos de capital económico.
• Formación de perfil cuantitativo (Matemáticas, Estadística, Económicas, ADE, Ingenierías,…).
• Conocimientos en herramientas de explotación de datos y modelización estadística (SAS, R, etc.)
• Imprescindible alto nivel de inglés escrito y hablado. Con capacidad para gestionar autónomamente reuniones y conversaciones por escrito con supervisores internacionales.

Competencias clave

• Capacidad analítica para resolver problemas complejos con rigor.
• Capacidad de comunicación y de defensa de los principios de gestión del riesgo de crédito y de modelo.
• Actitud resolutiva. Capacidad de dar respuesta a las peticiones de información en un corto periodo de tiempo.
• Flexibilidad para trabajar con autonomía con calendarios ajustados.
• Orientación al detalle y con capacidad de priorización y coordinación de varios proyectos.
• Actitud proactiva y capacidad de trabajo en equipo y de forma transversal. Creatividad e iniciativa.
• Resiliencia y capacidad de adaptación a entornos cambiantes y de alta criticidad.
• Formar parte del Banco más innovador en Europa Occidental 2021 según los premios The Innovators de la revista estadounidense Global Finance.
• Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales.
• Programa de desarrollo formativo individualizado. Acceso a nuestra plataforma online de formación con un amplio catálogo autoformativo, para que tu aprendizaje sea continúo.
• Atractivo paquete de beneficios sociales: seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.
• Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, entre otros.
• Medidas de flexibilidad

Consulta, estructura y analiza grandes volúmenes de datos haciendo uso de capacidades estadísticas y de programación. Es capaz de desarrollar e implementar soluciones analíticas (e.g., cuadros de mando, modelos predictivos) para dar respuesta a las necesidades de las casuísticas de negocio de la entidad, de manera holística (i.e., desde el entendimiento del problema hasta la implementación y monitorización). Conoce y utiliza las buenas prácticas en el desarrollo de software y de modelos de machine learning. Es capaz de comunicar los insights/resultados de la solución analítica de una manera clara y estructurada a través de presentaciones y/o cuadros de mando.

Competencias

EXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CARGA DE DATOS (RIESGOS)

NORMATIVA Y REGULACIÓN EN ENTORNOS BANCARIOS

ANALÍTICA AVANZADA Y MODELOS PREDICTIVOS (RIESGOS)

IFRS 9 PRINCIPIOS CONTABLES (RIESGOS)

HUMANISMO – LIDERAZGO Y DESARROLLO DE EQUIPOS / AUTOLIDERAZGO