Credit Risk Quant / consultant

Antal International; Madrid; Híbrido; EUR 50.000 - 70.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma de consultoría financiera busca un Credit Risk Quant para su oficina en Madrid. El candidato ideal debe tener un máster en áreas cuantitativas y al menos 3 años de experiencia en modelos de riesgo. Se ofrece la posibilidad de trabajar desde casa o en la oficina. Se requiere un sólido conocimiento en SAS, Stata y Python, además de un nivel avanzado de inglés. El salario se negociará en función de la experiencia.

Formación

• Experiencia mínima de 3 años en modelos de riesgo (Pilar I, Pilar II, IFRS 9).
• Conocimiento de la normativa CRR, EBA, ECB Guide e IFRS 9.
• Inglés avanzado necesario.

Responsabilidades

• Desarrollo y validación de modelos regulatorios (Pilar I: PD, LGD, EAD).
• Desarrollo de satellite models y modelos de predicción de series temporales.
• Elaboración de documentación técnica.

Conocimientos

Estadística

Econometría

Programación en SAS

Programación en Python

Análisis cuantitativo

Educación

Máster en Economía, Matemáticas, Física, Estadística o Ingeniería Matemática

Herramientas

SAS

Stata

Python

Descripción del empleo

Para nuestro cliente, buscamos un / a Credit Risk Quant / Consultor para incorporarse a una multinacional de consultoría financiera que cuenta con un equipo de 135 profesionales y que abrió su filial en España hace un año, Madrid.

La compañía es una firma internacional de consultoría especializada en el sector financiero, con foco en gestión de riesgos, finanzas y regulación bancaria. Ofrece servicios avanzados a bancos y reguladores, combinando una sólida experiencia de mercado con expertise en riesgo de crédito, riesgo de mercado, liquidez, ESG, FinTech, planificación estratégica y optimización de procesos.

Modelo de trabajo

Modalidad flexible : podrás trabajar desde donde te resulte más cómodo.

• Desde casa
• Oficina en el centro de Madrid (zona Velázquez)
• En cliente

Responsabilidades

• Desarrollo y validación de modelos regulatorios (Pilar I : PD, LGD, EAD; Pilar II).
• Desarrollo de satellite models y modelos de predicción de series temporales.
• Análisis cuantitativos ad hoc.
• Programación y análisis en SAS, Stata y / o Python.
• Participación en ejercicios de stress testing (EBA, ICAAP).
• Elaboración de documentación técnica.
• Participación en proyectos de investigación relacionados con riesgo.

Requisitos

• Máster de perfil cuantitativo (Economía, Matemáticas, Física, Estadística, Ingeniería Matemática u otros afines).
• Sólida base en estadística y econometría.
• Experiencia mínima de 3 años en modelos de riesgo (Pilar I, Pilar II, IFRS 9).
• Conocimiento de la normativa CRR, guías de la EBA, ECB Guide e IFRS 9.
• Manejo de SAS, Stata y / o Python.
• Conocimiento del funcionamiento de un departamento de riesgos en entidades financieras.
• Inglés avanzado.

Condiciones

• Salario a convenir en función de la experiencia aportada (a partir de 3 años)