Risk Model Validation Specialist

Banca Sella Holding; Milano; In loco; EUR 35.000 - 50.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Banca Sella Holding cerca un esperto nella Validazione dei Modelli per la sua area Risk. Il candidato ideale ha esperienza nel settore bancario con una laurea in discipline quantitative e solide competenze in analisi dei dati. Il ruolo prevede l'analisi e test dei modelli di rischio, valutando la loro conformità e performance. Il contratto proposto è a tempo indeterminato con modalità di lavoro ibrido e molti benefit, in un ambiente dinamico e innovativo.

Servizi

Polizza sanitaria

Ticket restaurant

Contributo al fondo pensione

Premium di risultato

Permessi aggiuntivi

Condizioni privilegiate sui servizi bancari e assicurativi

Sconti e supporto al benessere psicologico

Competenze

• Esperienza di 4-6 anni nel settore.
• Passione per sviluppo e validazione di modelli di rischio.
• Capacità analitiche e conoscenza di test statistici.

Mansioni

• Estrazione, elaborazione e analisi dei dati per la validazione.
• Analisi e test statistici per verificare il funzionamento e le performance dei modelli.
• Valutazione della conformità normativa dei modelli.
• Interpretazione e formalizzazione dei risultati.
• Monitoraggio delle azioni correttive post-validazione.

Conoscenze

Excel

SAS

SQL

Analisi statistica

Formazione

Laurea magistrale in Statistica, Matematica, Fisica, Economia Quantitativa, Finanza o Ingegneria

Strumenti

Matlab

Python

Eviews

Descrizione del lavoro

Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani con una storia di 450 anni, focalizzata su innovazione e apertura. Stiamo costruendo l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro, contribuendo alle sfide dei nostri clienti.

Nell’Area Risk di Banca Sella Holding, supportando il team di Convalida Interna, ti occuperai della validazione dei modelli interni relativi ai rischi di credito e mercato, per il calcolo dei requisiti patrimoniali e le decisioni strategiche. Valuterai l’accuratezza e il funzionamento dei modelli in termini di solidità, conformità normativa, capacità predittiva e performance.

Le tue attività:

1. Estrazione, elaborazione e analisi dei dati per la validazione;
2. Analisi e test statistici per verificare il funzionamento e le performance dei modelli;
3. Valutazione della conformità normativa dei modelli;
4. Interpretazione e formalizzazione dei risultati;
5. Monitoraggio delle azioni correttive post-validazione.

Requisiti:

• Esperienza di 4-6 anni nel settore;
• Laurea magistrale o superiore in Statistica, Matematica, Fisica, Economia Quantitativa, Finanza o Ingegneria;
• Passione per sviluppo e validazione di modelli di rischio di credito/mercato nel settore bancario/finanziario;
• Capacità analitiche e conoscenza di test statistici;
• Ottima conoscenza di Excel, SAS e SQL;
• Buona conoscenza dell’inglese.

Sii determinato, curioso, critico e desideroso di autonomia! Anche se non possiedi tutte le caratteristiche, ti invitiamo a candidarti. Offriamo un ambiente dinamico, innovativo, con percorsi di crescita personalizzati.

Titoli preferenziali: Master in Finanza Quantitativa, conoscenza di Matlab, Python, Eviews.

Contratto: Tempo Indeterminato, CCNL del Credito, smart working fino a 13 giorni al mese, benefit come polizza sanitaria, ticket restaurant, contributo al fondo pensione, premi di risultato, permessi aggiuntivi, condizioni privilegiate sui servizi bancari e assicurativi, sconti, cultura innovativa e supporto al benessere psicologico.

Modalità di lavoro: ibrido con sede a Milano.

Il Gruppo Sella promuove un ambiente inclusivo, sostenibile e diversificato, come occasione di crescita culturale e sviluppo dell’ecosistema di Gruppo.