Risk Analyst/Attuario

Unipol Assicurazioni; Bologna; In loco; EUR 35.000 - 55.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una compagnia assicurativa italiana è alla ricerca di un Risk Analyst/Attuario per il team di Capital Adequacy & Risk Integration a Bologna/Milano. Il candidato ideale possiede una Laurea Magistrale in Statistica o affini e ha esperienza previa in un ruolo simile, con conoscenze approfondite su Solvency II e abilità di programmazione in R o Python. Offerta di lavoro a tempo indeterminato.

Competenze

• Almeno 3-5 anni di esperienza attuariale o come analista quantitativo-finanziario.
• Conoscenza della normativa Solvency II.
• Esperienza con bilancio IFRS e modelli di pricing.

Mansioni

• Sviluppo e aggiornamento dei modelli di valutazione della solvibilità.
• Calcolo delle metriche di Capital Generation.
• Predisposizione della reportistica per valutazioni consuntive.

Conoscenze

Laurea Magistrale in Statistica, Scienze Attuariali

Buone abilità di programmazione R e/o Python

Ottima conoscenza della lingua inglese

Formazione

Laurea Magistrale in Statistica o affini

Descrizione del lavoro

Overview

Unipol Assicurazioni S.p.A., compagnia assicurativa multi-ramo del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, è alla ricerca di un: Risk Analyst/Attuario

Sede di lavoro: Bologna/Milano

Il profilo ricercato, inserito nel contesto organizzativo della team “Capital Adequacy & Risk Integration”, sarà incaricato delle seguenti attività:

• Sviluppo e aggiornamento dei modelli di valutazione della solvibilità (Solvency II) del Gruppo e delle compagnie assicurative controllate;


• Misurazione e proiezione di Own Funds e Solvency Capital Requirements nell’ambito del processo ORSA e nei processi di forecast/budget;


• Simulazione degli impatti di scenari di stress test e sensitivity analysis sui principali indicatori Solvency;


• Misurazione delle variazioni delle valutazioni di solvibilità;


• Calcolo delle metriche e degli indicatori di Capital Generation;


• Selezione e stima degli impatti delle azioni di Recovery Planning;


• Collaborazione nella scrittura e nell’aggiornamento del codice informatico con l’obiettivo di implementare e/o verificare i modelli utilizzati;


• Predisposizione della reportistica per le valutazioni consuntive trimestrali.

Requisiti

• Laurea Magistrale in Statistica, Scienze Attuariali, Finanza Quantitativa, Economia (con profilo quantitativo), Ingegneria, Matematica o Fisica con ottima votazione finale;


• Precedente esperienza professionale (almeno 3-5 anni) in ruoli di natura attuariale o di analista quantitativo-finanziario maturata presso compagnie assicurative o presso qualificate società di consulenza in ambito financial services;


• Conoscenza della normativa nazionale e europea sui requisiti prudenziali applicabili alle compagnie assicurative (Solvency II);


• Conoscenza del bilancio IFRS e degli Own Funds delle imprese di assicurazione;


• Conoscenza dei modelli di pricing dei principali strumenti finanziari;


• Buone abilità di programmazione R e/o Python;


• Ottima conoscenza della lingua inglese.

Requisiti preferenziali

• Esperienze maturate all’interno di funzioni Risk Management, Attuariali/Pricing, Asset Liability Management (ALM) o presso società di consulenza, in attività/progetti legati alla Direttiva Solvency II, all’implementazione dei principi IFRS17, al processo di riservazione o al pricing dei prodotti assicurativi;


• Esperienze nella definizione e applicazione di metodologie di Finanza Quantitativa e di processi a supporto delle attività di Risk Management, Risk/Portfolio Management e Pricing;


• Esperienza nella scrittura di codice informatico e nell’utilizzo di strumenti di versioning.

Il candidato in possesso delle competenze ed esperienze richieste sarà inserito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del CCNL Imprese di Assicurazione.

La ricerca è rivolta a candidati ambosessi ai sensi della L. 903/77 e D.lgs. 198/2006.

Rappresenta requisito preferenziale per la selezione l’appartenenza alle categorie protette (ex art. 1 L. 68/99)