Consultant – Modélisation Quant Risque de Crédit (HF)

Sia; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil en risques recherche un(e) expert en modélisation de risques pour rejoindre son équipe à Paris. Le candidat idéal aura un Master 2 ou un Doctorat en formation quantitative, avec de solides compétences en modélisation des risques de crédit et une connaissance approfondie des outils comme R et Python. Travailler chez nous, c'est évoluer dans un environnement dynamique et stimulant, où l'excellence et l'innovation sont valorisées.

Qualifications

• Expérience en modélisation, gestion du risque ou validation indépendante.
• Connaissance des outils de marché pour la modélisation.
• Capacité à travailler dans un environnement dynamique.

Responsabilités

• Piloter des missions de modélisation et mise en œuvre de modèles de risque.
• Développer des scores et effectuer des stress tests.
• Accompagner les équipes de gestion des risques dans leurs travaux.

Connaissances

Modélisation

Gestion du risque

Travail en équipe

Analyse

Python

R

Anglais professionnel

Formation

Master 2 ou Doctorat en formation quantitative

Outils

SAS

SQL

Matlab

Dataiku

Description du poste

Overview

Afin d accompagner le développement de l'équipe Quantitative Services de Sia vous serez amené(e) piloter et/ou réaliser des missions de :

• Modélisation et mise en œuvre opérationnelle des modèles de risque de crédit (PD / LGD) dans le cadre de la réglementation Baloise (III / IV) et/ou dans le cadre d’un plan correctif y compris la préparation des dossiers de validation destination de la BCE
• Développement de scores
• Définition et mise en œuvre de stress tests / back tests périodiques et mise à jour des plans de recouvrement dans les institutions bancaires
• Accompagnement des équipes de Gestion des Risques sur leurs travaux de revue des modèles (qualité des données, modélisation, calibrage) et de revue des travaux des équipes en charge de la modélisation (LoD1 / LoD2)
• Accompagnement des équipes d’audit / inspection dans la revue de la gestion de la modélisation et de la gestion du risque modèle (tiering / scoring des modèles, définition de plans d’audit pluriannuels, réalisation d’audit)
• Accompagnement des entreprises des secteurs financiers et non financiers dans leurs travaux sur la mise en place de la norme IFRS 9
• Intégration des différentes catégories de risque climatique physique (inondation, feux de forts tempêtes) ou des effets économiques de la transition vers une économie bas carbone dans les composantes du risque de crédit

En parallèle de vos missions vous participez activement à la vie du cabinet au travers de différents travaux :

• Développer notre offre de services et appuyer notre équipe en charge du secteur bancaire en France et à l’international dans leurs démarches commerciales
• Accompagner nos consultants dans leur développement technique ou personnel (formation destinée aux équipes quantitatives ou actuarielles ou de nos équipes métier banque / assurance)
• Veille méthodologique technique et normative et travaux de R&D

Qualifications

Ayant une formation quantitative (Master 2 ou Doctorat) vous justifiez idéalement d’une première expérience réussie en banque et/ou dans le conseil.

Vous avez développé une expertise reconnue soit dans des postes de modélisation, de gestion du risque, de modélisation, de validation indépendante ou d’audit / inspection générale.

Vous maîtrisez les principaux langages utilisés dans la modélisation (R, Python) et éventuellement avez une solide expérience des principaux outils de marché (modélisation / bases de données) (SAS, SQL, Matlab, Dataiku).

Vous êtes doté(e) d’une capacité à travailler en équipe, avec une ouverture d’esprit, un sens de l’analyse et vous souhaitez rejoindre un environnement professionnel motivant où vous partagerez nos valeurs: l’excellence, l’entrepreneuriat, l’innovation, la culture du partage, la bienveillance et l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle.

Français et anglais professionnels courants indispensables.

Informations supplémentaires

Sia est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. Tous les aspects de l’emploi tels que le recrutement, les promotions, la rémunération ou les sanctions sont basés uniquement sur les performances, les compétences et le comportement des employés ou les besoins de l’entreprise.

Remote Work : No

Employment Type : Full-time

Key Skills

Internship, Accounts Receivable, Generator, Computer Operating, Corporate Risk Management

Experience : years

Vacancy : 1