Analyste quantitatif H/F

Crédit Agricole SA; Nanterre; Sur place; EUR 55 000 - 75 000; Plein temps

Résumé du poste

Une grande banque internationale recherche un Analyste quantitatif pour rejoindre son équipe dynamique à Nanterre. Le candidat idéal aura un BAC+5 en mathématiques ou domaine connexe et 3 à 10 ans d'expérience en validation de modèles. Les responsabilités incluent la révision de modèles, le développement de benchmarks en C++ et Python, et la rédaction de rapports de validation. Une maitrise de l'anglais est indispensable. Une solide connaissance des mathématiques appliquées à la finance est requise pour réussir dans ce rôle.

Qualifications

• Titulaire d’un BAC+5 en sciences, diplômé d'école d'ingénieur ou Master 2.
• Expérience de 3 à 10 ans en développement ou validation des modèles.
• Solides connaissances en mathématiques appliquées à la finance.

Responsabilités

• Revoir indépendamment les modèles quantitatifs pour les métiers.
• Développer des benchmarks en C++, Python et Dataiku.
• Rédiger des rapports de validation en anglais et présenter les analyses.

Connaissances

Connaissances en mathématiques appliquées

Compétences en data science

Bon relationnel

Esprit d'équipe

Curiosité

Autonomie

Formation

BAC+5 en sciences, ingénieur ou Master 2

Outils

C++

Python

Dataiku

Description du poste

Entité

Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*.

Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la finance responsable, l'engagement social et environnemental sont au cœur de nos activités.

Intégrer nos équipes c'est contribuer au développement d'une économie durable.

Vous évoluerez dans un environnement multiculturel, à la fois dynamique et stimulant, dans lequel vous serez encouragé à innover et partager vos idées.

Nous sommes une entreprise qui accompagne ses collaborateurs tout au long de leur parcours. Vous pourrez y développer vos compétences et accéder aux larges opportunités de carrière qu'offrent la diversité de nos métiers et nos 30 implantations internationales.

Notre culture repose sur la force du collectif et l'esprit d'ouverture, où chacun est responsabilisé et valorisé.

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, Crédit Agricole CIB s'inscrit dans les valeurs du groupe qui est engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et qui place l'humain au cœur de toutes ses transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Vous souhaitez prendre part à notre mission ? Rejoignez nos équipes !

*The Banker, Juillet 2025

Référence

2025-106757

Date de mise à jour

22/12/2025

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Intitulé du poste

Analyste quantitatif H/F

Type de contrat

Poste avec management

Cadre / Non Cadre

Situation du poste

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole. Elle accompagne les clients grandes entreprises et institutionnels en Europe et à l’international (Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord), sur une large gamme de produits et de services, dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d’investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.

La Direction des Risques et du Contrôle Permanent (RPC) maîtrise et contrôle l'ensemble des risques de Crédit Agricole CIB: risques individuels (ou risques de contrepartie), risques de marché, risques pays ou de portefeuille, risques opérationnels. Elle exerce ses missions dans le cadre de la ligne métier Risques du Groupe Crédit Agricole.

Le département Validation des modèles réglementaires marché (VRM) est le département de RPC responsable de la validation des modèles et de la surveillance des risques de modèles. Il est constitué d’analystes quantitatifs en charge de s’assurer de la pertinence des méthodologies et de leur implémentation, et de mettre en place des processus et des outils de surveillance des modèles. Il intervient sur un périmètre transverse couvrant l’ensemble des modèles de la Banque en France comme à l’international.

Responsabilités (au sein de l’équipe située à Paris)

• Vous avez la charge de revoir indépendamment les modèles quantitatifs développés pour les besoins des métiers et la gestion des risques notamment de marché, ALM et de conformité. Pour ce faire, vous examinez l’ensemble des composantes d’un modèle afin d’identifier les points forts et les points faibles portant sur les données, les concepts et les hypothèses, l’implémentation et les résultats.
• Vous mettrez à profit vos connaissances en finance et en mathématiques sur une large variété de sujets faisant appel tant au calcul stochastique et aux modèles qu’aux techniques récentes de data science et de machine learning.
• Vous ré implémentez en partie ou totalement les modèles à valider, et développez des benchmarks dans des langages de programmation en C++, python, dataiku afin de s’assurer de la qualité et de la robustesse des implémentations et d’évaluer les risques de modèles.
• Vous rédigez un rapport de validation (en anglais) et des supports de présentation de vos analyses à destination des opérationnels. Vous présentez les conclusions dans les comités de validation en proposant des améliorations et des facteurs de réduction des risques de modèles. Vous adaptez le niveau technique de vos communications à celui de vos interlocuteurs en apportant des éléments de contexte relatifs à l’usage des modèles. Vous parlez couramment anglais afin d’intervenir sur les entités internationales.

Localisation du poste

• Saint-Quentin-en Yvelines (lignes N, U, RER C,)
• Navette CDG Etoile/SQY

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Titulaire d’un BAC+5 en sciences, diplômé d'école d'ingénieur ou Master 2 en université à dominante mathématiques/statistiques/informatiques

Niveau d'expérience minimum

Expérience

Expérience de 3 à 10 ans dans des fonctions de développement ou de validation des modèles avec une expérience plus opérationnelle en risque de marché ou de conformité.

Compétences recherchées

Solides connaissances en mathématiques appliquées à la finance et au traitement des données

Curiosité, envie d'apprendre

Organisé et autonome

Travail en équipe, bon relationnel

Outils informatiques

Maîtrise des langages informatiques C++, Python, des librairies standards de machine Learning et de gestion des bases de données