Senior Manager de Riesgos Cuantitativos

Jordan martorell s.l.; Madrid; Presencial; EUR 60.000 - 80.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa de servicios financieros está buscando un/a Senior Manager en modelos de riesgo de mercado. Se requieren más de 5 años de experiencia en atención a productos de renta fija, y sólidos conocimientos de teoría de modelos y dinámicas de tipo de interés. El candidato ideal debe tener excelentes habilidades comunicativas y demostrar un enfoque colaborativo para el trabajo en equipo. Además, es crucial el compromiso con la igualdad de oportunidades.

Formación

• Más de 5 años en el desarrollo y/o validación de modelos de riesgo de mercado.
• Experiencia en valoración y modelización de riesgo para productos de renta fija.
• Conocimientos de generado de modelos de tipo de interés de un solo factor.

Responsabilidades

• Diseñar y validar marcos de atribución de Pérdidas y Ganancias (PnL).
• Desarrollar y documentar modelos conforme a prácticas de validación.
• Colaborar y comunicar eficazmente con el equipo.

Conocimientos

Desarrollo de modelos de riesgo

Valoración de productos de renta fija

Teoría de modelos

Comunicación verbal y escrita

Descripción del empleo

En SOTEC / ASTEK Group, estamos buscando un/a Senior Manager en modelos de riesgo de mercado en negociación de préstamos (Loan Trading).

• Mínimo +5 años de experiencia en el desarrollo y/o validación de modelos de riesgo de mercado para la cartera de negociación.
• Experiencia demostrada en valoración y modelización de riesgo para productos de renta fija, con un enfoque en préstamos apalancados.
• Experiencia con sistemas de modelización basados en proveedores.
• Sólidos conocimientos de teoría de modelos, técnicas de calibración y dinámica de modelos de tipo de interés de un solo factor, incluyendo el modelo de Hull-White.
• Capacidad para diseñar y validar marcos de atribución de Pérdidas y Ganancias (PnL).
• Conocimiento profundo de conceptos de riesgo de mercado y estándares regulatorios, incluyendo Valor en Riesgo (VaR) mediante simulación histórica, análisis de sensibilidad de modelos (Greeks) y prácticas de validación de modelos alineadas con la normativa vigente.
• Experiencia demostrada en desarrollo, documentación y elaboración de guías de implementación de modelos.
• Excelentes habilidades de comunicación – tanto verbales como escritas.
• Espíritu de colaboración, actitud proactiva e iniciativa contrastada en la entrega de resultados.

? Condiciones:

SOTEC es una empresa comprometida con la igualdad de oportunidades, sin distinción de raza, género, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. Nos enorgullece trabajar cada día para eliminar cualquier forma de sesgo.

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