Senior Consultant Quant

Acercanza; A distancia; EUR 65.000 - 85.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa de consultoría busca un/a Senior Consultant Quant para realizar la validación de modelos de cálculo de riesgo de contraparte y cumplir con las normativas pertinentes. Se requiere experiencia superior a 5 años en desarrollo de modelos, junto con un dominio avanzado de Python y un alto nivel de inglés. Esta posición ofrece un horario de jornada completa con la opción de trabajo remoto.

Formación

• Diseñar y ejecutar pruebas de retroalimentación (backtesting) para métricas como EPE, EEPE y PFE.
• Calibraciones de factores de riesgo y metodologías de colateral (CSA, netting, MPoR).
• Experiencia de más de 5 años en validación o desarrollo de modelos.

Responsabilidades

• Entendimiento y validación de modelos de cálculo de riesgo de contraparte.
• Cumplimiento de normativas (IMM).

Conocimientos

Backtesting y Análisis

Análisis de Monte Carlo

Programación en Python

Conocimiento de Mercado

Inglés

Educación

Máster o PhD en áreas cuantitativas

Descripción del empleo

En Acercanza Consulting seguimos creciendo y ahora buscamos un/a Senior Consultant Quant.

Lugar y Modalidad

Lugar: Madrid - Remoto. Horario: Jornada completa.

Funciones

• Entendimiento y validación de modelos de cálculo de riesgo de contraparte y los ajustes de valoración (XVA), cumplimiento de normativas (IMM).

Requerimientos

• Backtesting y Análisis: Diseñar y ejecutar pruebas de retroalimentación (backtesting) para métricas como EPE, EEPE y PFE, investigando las causas de cualquier anomalía.
• Análisis de Monte Carlo, calibraciones de factores de riesgo y las metodologías de colateral (CSA, netting, MPoR).
• Formación: Máster o PhD en áreas cuantitativas (Matemáticas, Física, Finanzas Cuantitativas, etc.).
• Experiencia: Más de 5 años en validación o desarrollo de modelos, con foco específico en IMM (Internal Model Method).
• Programación: Dominio avanzado de Python.
• Conocimiento de Mercado: Entender profundamente la dinámica de precios de derivados en múltiples activos (Rates, FX, Credit, etc.).
• Inglés: alto nivel de inglés.

Aplicaciones abiertas.