Spécialistes modélisation des risques H / F

Banque-de-france; Arrondissement de L'Haÿ-les-Roses; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution financière nationale recherche un(e) analyste pour rejoindre son équipe de contrôle des établissements de crédit. Le candidat idéal devra posséder un diplôme d'ingénieur ou des études supérieures scientifiques, avec des compétences en modélisation des risques. Ce rôle implique une analyse critique des dispositifs bancaires pour garantir la conformité aux exigences réglementaires. La maîtrise de l'anglais est essentielle.

Qualifications

• Solides compétences en modélisation des risques de crédit, de marché ou de contrepartie.
• Capacité à transcrire des réalités complexes simplement.
• Goût pour le travail en équipe et curiosité intellectuelle.

Responsabilités

• Mener des travaux de contrôle au sein des établissements de crédit.
• Analyser les dispositifs de conformité des banques françaises.
• Participer aux travaux sur la modélisation des risques.

Connaissances

Modélisation des risques

Analyse critique

Travail en équipe

Communication

Anglais (oral et écrit)

Formation

Diplôme d'une école d'ingénieur ou études supérieures scientifiques

Description du poste

Mission

Au sein d\'équipes pluridisciplinaires dirigées par un inspecteur, chef de mission, vous mènerez des travaux de contrôle au sein des établissements de crédit et serez notamment chargé(e) :

Pour ce faire, vous serez en contact permanent avec le management des établissements vérifiés. Vous développerez un vaste champ de compétences dans un environnement professionnel évolutif et ouvert à l\'international, en participant à des missions variées qui vous assureront une expérience valorisante. Les missions sont susceptibles de se dérouler en France ou à l\'étranger.

• Analyser et porter un regard critique sur les dispositifs adoptés par les banques françaises pour se conformer aux exigences réglementaires en matière d\'exigences en fonds propres au titre du risque de crédit (modèles IRB), de marché (modèles VaR, IRC et CRM) et de contrepartie (IMM et VaR CVA).
• Analyser les modèles de valorisation et de mesure des risques utilisés par les établissements bancaires dans le cadre de leurs opérations de marché.
• Analyser les modèles de risques financiers (liquidité, IRRBB).
• Participer aux travaux internes de l’ACPR concernant la modélisation des différents types de risque (crédit, marché, contrepartie, IRRBB, liquidité...).

Les missions sont susceptibles de se dérouler en France ou à l\'étranger.

Profil recherché

Vous êtes diplômés d’une école d’ingénieur ou d’études supérieures scientifiques et possédez de solides compétences en modélisation des risques de crédit, de marché ou de contrepartie.

Les qualités suivantes vous caractérisent : goût prononcé pour le travail en équipe, sens du dialogue et de la communication, curiosité intellectuelle, qualités rédactionnelles et aptitude à transcrire simplement des réalités complexes, forte implication, réactivité.

La maîtrise de l\'anglais - oral et écrit – est requise pour ces postes.