Actuaire Senior | Validation Modèles Internes (Python)

Huxley; Boulogne-Billancourt; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Un acteur majeur du secteur bancaire recherche un consultant actuaire senior pour renforcer son équipe de Gouvernance des Risques. Le candidat devra avoir entre 6 et 9 ans d'expérience et se spécialiser en validation de modèles internes. Le poste exige une expertise en Solvabilité II, une bonne maîtrise du Python et des compétences interpersonnelles. Les responsabilités incluent la validation de modèles et la revue des exercices réglementaires, notamment les exercices ORSA et ICAAP.

Qualifications

• 6 à 9 ans d'expérience en validation de modèles internes.
• Expertise en gouvernance des risques et modélisation.
• Capacité à travailler en équipe et à respecter des délais.

Responsabilités

• Revue des exercices réglementaires (SCR, réassurance, ICAAP, ORSA).
• Validation complète du modèle de recours.
• Suivi des préconisations et points d'attention.
• Revue trimestrielle du SCR marché.
• Contribution aux exercices ORSA et ICAAP.

Connaissances

Validation de modèles internes

Solvabilité II

Python

Autonomie

Esprit critique

Qualités rédactionnelles

Qualités relationnelles

Formation

Diplôme d'actuaire

Description du poste

Un acteur majeur du secteur bancaire recherche un consultant actuaire senior pour renforcer son équipe de Gouvernance des Risques. Le candidat devra avoir entre 6 et 9 ans d'expérience et se spécialiser en validation de modèles internes. Le poste exige une expertise en Solvabilité II, une bonne maîtrise du Python et des compétences interpersonnelles. Les responsabilités incluent la validation de modèles et la revue des exercices réglementaires, notamment les exercices ORSA et ICAAP.